Aнализ временных рядов (мастер) - учебный курс | ИСТИНА – Интеллектуальная Система Тематического Исследования НАукометрических данных

Автор: Фантаццини Д.c.
Год создания: 2007
Организация: МГУ имени М.В. Ломоносова
Описание: Анализ Временных Рядов (мастер) Преподаватель: Деан Фантаццини • Цели курса: Студенты должны получить знания об основных моделях временных рядов и навыки работы с временными рядами, постоенными на экономических и финансовых данных. Курс начинается со стационарных моделей авторегресии - скользящего среднего с одной переменной, переходит к нестационарным моделям, периодическим моделям. В конце курса вводится понятие моделей временных рядов с несколькими переменными. Особое внимание уделяется прикладным аспектам анализа временных рядов. • Необходимые предварительные знания и умения: студенты должны быть знакомы с основными понятиями эконометрики, включая теорию вероятностей и линейную алгебру, метод наименьших квадратов, обобщенный метод наименьших квадратов и метод макмимального правдоподобия. Студентам понадобится знание статистического программного обеспечения (например Eviews, STATA, R и т.д.) для начала работы над исследовательским проектом. Eviews, как одно из наиболее популярных ПО для эконометрики, будет использовано в данном курсе. • Основная литература: – Cryer J.D. и K.S. Chan (2008), Time series analysis: With Applications in R, Springer, 2ое издание – James D. Hamilton (1994), Time Series Analysis, Princeton University Press – Fumio Hayashi, (2000), Econometrics, Princeton University Press – С. А. Айвазян (2001), Основы эконометрики, Юнити, Том 2 – Lutkepohl H., Kratzig M. (2004), Applied Time Series Econometrics, Cambridge University Press – Ruey Tsay (2002), Analysis of Financial Time Series, Wiley – P. Franses and R. Paap (2004), Periodic Time Series Models, Oxford University Press – Zivot, E., J. Wang (2005), Modeling Financial Time Series with S-PLUS, Springer • Метод оценки: студенты должны сдать экзамен в конце курса, включающий теоретический и практический аспекты.
Добавил в систему: Фантаццини Деан c.

ИСТИНА

Интеллектуальная Система Тематического Исследования НАукометрических данных

Aнализ временных рядов (мастер)учебный курс

Преподавание курса

	ИСТИНА	Войти в систему Регистрация
	Интеллектуальная Система Тематического Исследования НАукометрических данных
	Главная Поиск Статистика О проекте Помощь