ИСТИНА

Фантаццини Деан пользователь

МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики, Кафедра эконометрики и математических методов экономики, доцент, с 1 октября 2007

доктор экономических наук с 2020 года

кандидат экономических наук с 2012 года

доцент по кафедре с 3 сентября 2007 г.

профессор по кафедре с 15 сентября 2020 г.

Соавторы: Курбацкий А.Н., Maggi M., Bianchi C., Артамонов Н.В., Ивин Е.А., Илиев С., Мироненков А.А., Нигматуллин Э., Сухановская V.А., Angelantoni A., Arfini F., Calabrese R., Caldwell John A.R. показать полностью..., Coulson I.M., Dalla V.L., De_Giuli M.E., Dukhovnaya E., Ferretti F., Figini S., Giudici P., Höök M.a., Kolesnikova A., Kolodin N., Kullander S., Lycheva M., Mattas K., Pushchelenko J., Rossi E., Shanygina T.E., Snowden S., Toktamysova Z., Xiao Y., Zimin S., Zixiu Y., Zlotnik A., de Giuli M.E., Айвазян С.А., Баженов Т.И., Бердников Л.Н., Шаклеина М.В., Юрас Н.А.

77 статей, 6 книг, 69 докладов на конференциях, 2 НИР, 1 членство в редколлегии журнала, 9 членств в программных комитетах, 1 членство в диссертационном совете, 2 диссертации, 19 дипломных работ, 19 учебных курсов

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 360, Scopus: 525
РИНЦ:

IstinaResearcherID (IRID): 5222777

Scopus Author ID: 23972242000

ORCID: 0000-0002-1481-3382

Деятельность

---

• Статьи в журналах

  • • 2023 Assessing the Credit Risk of Crypto-Assets Using Daily Range Volatility Models
    • Fantazzini Dean
    • в журнале Information, издательство MDPI (Basel, Switzerland), том 14, № 5, с. 254 DOI
  • • 2023 Detecting Pump-and-Dumps with Crypto-Assets: Dealing with Imbalanced Datasets and Insiders’ Anticipated Purchases
    • Fantazzini Dean, Xiao Yufeng
    • в журнале Econometrics, издательство MDPI (Basel, Switzerland), том 11, № 3, с. 22 DOI
  • • 2022 Crypto-Coins and Credit Risk: Modelling and Forecasting Their Probability of Death
    • Fantazzini Dean
    • в журнале JOURNAL OF RISK AND FINANCIAL MANAGEMENT, том 15, № 7, с. 304 DOI
  • • 2022 Forecasting oil prices with penalized regressions, variance risk premia and Google data
    • Lycheva Maria, Mironenkov Alexey, Kurbatskii Alexey, Fantazzini Dean
    • в журнале Прикладная эконометрика, издательство Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Москва), том 68, № 4, с. 28-49 DOI
  • • 2022 Using Crypto-Asset Pricing Methods to Build Technical Oscillators for Short-Term Bitcoin Trading
    • Zixiu Yang, Fantazzini Dean
    • в журнале Information, издательство MDPI (Basel, Switzerland), том 13, № 12, с. 560 DOI
  • 
    • 2021 Asymmetry and hysteresis in the Russian gasoline market: The rationale for green energy exports
    • Kolesnikova Anna, Fantazzini Dean
    • в журнале Energy Policy, издательство Pergamon Press Ltd. (United Kingdom), том 157, с. 112466 DOI
  • 
    • 2021 Crypto Exchanges and Credit Risk: Modeling and Forecasting the Probability of Closure
    • Fantazzini Dean, Calabrese Raffaella
    • в журнале JOURNAL OF RISK AND FINANCIAL MANAGEMENT, том 14, № 11, с. 516 DOI
  • 
    • 2021 Forecasting Internal Migration in Russia Using Google Trends: Evidence from Moscow and Saint Petersburg
    • Fantazzini Dean, Pushchelenko Julia, Mironenkov Alexey, Kurbatskiy Alexey
    • в журнале Forecasting, издательство MDPI (Basel, Switzerland), том 3, № 4, с. 774-804 DOI
  • 
    • 2020 A multivariate approach for the simultaneous modelling of market risk and credit risk for cryptocurrencies
    • Fantazzini Dean, Zimin Stephan
    • в журнале Economia e Politica Industriale - Journal of Industrial and Business Economics, том 47, № 1, с. 19-69 DOI
  • 
    • 2020 Discussing copulas with Sergey Aivazian: a memoir
    • Fantazzini Dean
    • в журнале Model Assisted Statistics and Applications, издательство I O S press (Netherlands), том 15, № 4, с. 363-370 DOI
  • 
    • 2020 Does the Hashrate Affect the Bitcoin Price?
    • Fantazzini Dean, Kolodin Nikita
    • в журнале JOURNAL OF RISK AND FINANCIAL MANAGEMENT, том 13, № 11, с. 1-29 DOI
  • 
    • 2020 Short-term forecasting of the COVID-19 pandemic using Google Trends data: Evidence from 158 countries
    • Fantazzini Dean
    • в журнале Прикладная эконометрика, издательство Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Москва), том 59, с. 33-54 DOI
  • 
    • 2019 The importance of being informed: Forecasting market risk measures for the Russian RTS index future using online data and implied volatility over two decades
    • FANTAZZINI D., SHANGINA T.
    • в журнале Прикладная эконометрика, издательство Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Москва), том 55, с. 5-31 DOI
  • 
    • 2019 Прогнозирование реализованной волатильности котируемых российских акций с помощью инструмента Google Trends и вмененной волатильности
    • Баженов Тимофей Игоревич, Фантаццини Д.
    • в журнале Экономика промышленности, издательство Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (Москва), том 12, № 1, с. 79-88 DOI
  • • 2018 Big Data в определении социального самочувствия населения России
    • Фантаццини Д., Шаклеина М.В., Юрас Н.А.
    • в журнале Прикладная эконометрика, издательство Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Москва), том 50, № 2, с. 43-66
  • 
    • 2017 Все, что вы хотели знать о моделировании биткойна, но боялись спросить. Часть 2
    • Фантаццини Д., Ивлиев С., Сухановская В., Нигматуллин Э.
    • в журнале Прикладная эконометрика, издательство Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Москва), том 45, с. 5-28
  • 
    • 2016 The oil price crash in 2014/15: Was there a (negative) financial bubble?
    • Fantazzini Dean
    • в журнале Energy Policy, издательство Pergamon Press Ltd. (United Kingdom), том 96, с. 383-396 DOI
  • 
    • 2016 Все, что вы хотели знать о моделировании биткойна, но боялись спросить. Часть I
    • Фантаццини Д., Ивлиев С., Сухановская В., Нигматуллин Э.
    • в журнале Прикладная эконометрика, издательство Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Москва), том 44, с. 5-24
  • 
    • 2015 Forecasting German car sales using Google data and multivariate models
    • Fantazzini Dean, Toktamysova Zhamal
    • в журнале International Journal of Production Economics, издательство Elsevier BV (Netherlands), том 170, с. 97-135 DOI
  • 
    • 2015 Proposed coal power plants and coal-to-liquids plants in the US: Which ones survive and why?
    • Fantazzini Dean, Maggi Mario
    • в журнале Energy Strategy Reviews, том 7, с. 9-17 DOI
  • • 2014 Editorial for the Special Issue on’Computational Methods for Russian Economic and Financial Modelling’
    • Fantazzini Dean
    • в журнале International Journal of Computational Economics and Econometrics, том 4, № 1-2, с. 1-3
  • • 2014 Forecasting the real price of oil using online search data
    • Fantazzini Dean, Fomichev Nikita
    • в журнале International Journal of Computational Economics and Econometrics, том 4, № 1, с. 4-31 DOI
  • • 2014 Hydrocarbon liquefaction: viability as a peak oil mitigation strategy
    • Höök Mikael, Fantazzini Dean, Angelantoni André, Snowden Simon
    • в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, издательство Royal Society of London (United Kingdom), том 372, № 2006 DOI
  • • 2014 Long Memory and Periodicity in Intraday Volatility
    • Rossi Eduardo, Fantazzini Dean
    • в журнале Journal of Financial Econometrics, издательство Oxford University Press (United Kingdom) DOI
  • 
    • 2014 Nowcasting and Forecasting the Monthly Food Stamps Data in the US using Online Search Data
    • Fantazzini Dean
    • в журнале PLoS ONE, издательство Public Library of Science (United States), том 9, № 11, с. e111894 DOI
  • 
    • 2014 Reviewing electricity production cost assessments
    • Larsson S.a.b, Fantazzini D.c., Davidsson S.a., Kullander S.b., Höök M.a.
    • в журнале Renewable and Sustainable Energy Reviews, издательство Elsevier BV (Netherlands), том 30, с. 170-183 DOI
  • 
    • 2014 Reviewing electricity production cost assessments
    • Larsson Simon, Fantazzini Dean, Davidsson Simon, Kullander Sven, Höök Mikael
    • в журнале Renewable and Sustainable Energy Reviews, издательство Elsevier BV (Netherlands), том 30, с. 170-183 DOI
  • 
    • 2013 Everything you always wanted to know about log-periodic power laws for bubble modeling but were afraid to ask
    • Geraskin P., Fantazzini D.
    • в журнале European Journal of Finance, издательство Chapman & Hall (United Kingdom), том 19, № 5, с. 366-391 DOI
  • 
    • 2012 КРЕДИТНЫЕ СВОПЫ И БАЗИС МЕЖДУ КРЕДИТНЫМИ СВОПАМИ И ОБЛИГАЦИЯМИ ДЛЯ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ: ОБЗОР И АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАПРЕТА НА КОРОТКИЕ ПРОДАЖИ
    • Fantazzini Dean, Frolova Elvina
    • в журнале Прикладная эконометрика, издательство Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Москва), том 25, № 1, с. 3-24
  • 
    • 2011 Forecasting the global financial crisis in the years 2009-2010: Ex-post analysis
    • Fantazzini D.
    • в журнале Economics Bulletin, издательство Economics Bulletin (United States), том 31, № 4, с. 3259-3267
  • 
    • 2011 Global oil risks in the early 21st century
    • Fantazzini D., Hook M., Angelantoni A.
    • в журнале Energy Policy, издательство Pergamon Press Ltd. (United Kingdom), том 39, № 12, с. 7865-7873 DOI
  • 
    • 2011 Small sample properties of copula-garch modelling: A monte carlo study
    • Bianchi C., de Giuli M.E., Fantazzini D., Maggi M.
    • в журнале Applied Financial Economics, издательство Chapman & Hall (United Kingdom), том 21, № 21, с. 1587-1597 DOI
  • 
    • 2011 МОДЕЛИРОВАНИЕ МНОГОМЕРНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОПУЛА-ФУНКЦИЙ. ЧАСТЬ I
    • Fantazzini Dean
    • в журнале Прикладная эконометрика, издательство Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Москва), том 22, № 2, с. 98-134
  • 
    • 2011 Моделирование Многомерных Распределений С Использованием Копула-Функций - ЧАСТЬ II
    • Fantazzini Dean
    • в журнале Прикладная эконометрика, издательство Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Москва), том 23, № 3, с. 98-132
  • 
    • 2011 Моделирование Многомерных Распределений С Использованием Копула-Функций. Часть III
    • Fantazzini Dean
    • в журнале Прикладная эконометрика, издательство Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Москва), том 24, № 4, с. 100-130
  • 
    • 2010 A copula-VAR-X approach for industrial production modelling and forecasting
    • Bianchi C., Carta A., Fantazzini D., Elena De Giuli M., Maggi M.
    • в журнале Applied Economics, издательство Routledge (United States), том 42, № 25, с. 3267-3277 DOI
  • 
    • 2010 Modelling and forecasting the global financial crisis: Initial findings using heterosckedastic log-periodic models
    • Fantazzini D.
    • в журнале Economics Bulletin, издательство Economics Bulletin (United States), том 30, № 3, с. 1-9
  • 
    • 2010 Three-stage semi-parametric estimation of T-copulas: Asymptotics, finite-sample properties and computational aspects
    • Fantazzini D.
    • в журнале Computational Statistics and Data Analysis, издательство Elsevier BV (Netherlands), том 54, № 11, с. 2562-2579 DOI
  • 
    • 2009 Default forecasting for small-medium enterprises: Does heterogeneity matter?
    • Fantazzini D., Figini S.
    • в журнале International Journal of Risk Assessment and Management, издательство Inderscience Enterprises (United Kingdom), том 11, № 1-2, с. 138-163 DOI
  • 
    • 2009 Discrete-time affine term structure models: An ARCH formulation
    • Carta A., Fantazzini D., Maggi M.
    • в журнале International Journal of Risk Assessment and Management, издательство Inderscience Enterprises (United Kingdom), том 11, № 1-2, с. 164-179 DOI
  • • 2009 Enhanced credit default models for heterogeneous SME segments
    • Figini Silvia, De Giuli Maria, Giudici Paolo, Fantazzini Dean
    • в журнале Journal of Financial Transformation, том 25, № 1, с. 31-39
  • 
    • 2009 Random survival forests models for SME credit risk measurement
    • Fantazzini D., Figini S.
    • в журнале Methodology and Computing in Applied Probability, издательство SPRINGER (VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311GZ), том 11, № 1, с. 29-45 DOI
  • 
    • 2009 The effects of misspecified marginals and copulas on computing the value at risk: A Monte Carlo study
    • Fantazzini D.
    • в журнале Computational Statistics and Data Analysis, издательство Elsevier BV (Netherlands), том 53, № 6, с. 2168-2188 DOI
  • • 2009 Управление Кредитным Риском (Продолжение)
    • Fantazzini Dean
    • в журнале Прикладная эконометрика, издательство Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Москва), том 13, № 1, с. 105-138
  • • 2009 Управление Кредитным Риском (окончание)
    • Fantazzini Dean
    • в журнале Прикладная эконометрика, издательство Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Москва), том 14, № 2, с. 100-127
  • • 2009 Экономические факторы в модели голосования: пример Нидерландов, Великобритании и Израиля
    • Zakharov Alexei, Fantazzini Dean
    • в журнале Прикладная эконометрика, издательство Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Москва), том 14, № 2, с. 57-73
  • 
    • 2008 A new approach for firm value and default probability estimation beyond Merton models
    • Giuli M.E., Fantazzini D., Maggi M.A.
    • в журнале Computational Economics, издательство Springer Nature (Switzerland), том 31, № 2, с. 161-180 DOI
  • 
    • 2008 Copulae and operational risks
    • Fantazzini D., Dalla Valle L., Giudici P.
    • в журнале International Journal of Risk Assessment and Management, издательство Inderscience Enterprises (United Kingdom), том 9, № 3, с. 238-257 DOI
  • • 2008 Dynamic copula modelling for value at risk
    • Fantazzini Dean
    • в журнале Frontiers in Finance and Economics (2008), том 5, № 2, с. 72-108
  • • 2008 Idiosyncratic issue salience in probabilistic voting models: The cases of Netherlands, UK, and Israel
    • Zakharov Alexey, Fantazzini Dean
    • в журнале Unpublished manuscript
  • • 2008 Управление Кредитным Риском
    • Fantazzini Dean
    • в журнале Прикладная эконометрика, издательство Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Москва), том 12, № 4, с. 84-137
  • • 2008 Эконометрический Анализ Финансовых Данных в Задачах Управления Риском
    • Fantazzini Dean
    • в журнале Прикладная эконометрика, издательство Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Москва), том 11, № 3, с. 87-122
  • • 2008 Эконометрический анализ финансовых данных в задачах управления риском
    • Dean Fantazzini
    • в журнале Прикладная эконометрика, издательство Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Москва), том 10, № 2, с. 91-137
  • • 2007 Evidence from a time-changing regulated agricultural market: the italian tobacco industry
    • Fantazzini Dean, Ferretti Fabrizio
    • в журнале Agribusiness, Landscape and Environmental Management,, том 10, № 2, с. 1-13
  • • 2005 Modelli multivariati per la gestione dei rischi operativi: l’approccio delle Copulae
    • Dalla Valle Luciana, Dean Fantazzini, Paolo Giudici
    • в журнале Newsletter AIFIRM, том 2, с. 2-10
  • • 2001 Photometry and radial velocities of cepheids and other variable stars in the Galaxy and the LMC
    • Caldwell J.A.R, Coulson I.M., Dean J.F., Berdnikov L.N.
    • в журнале Journal of Astronomical Data, том 7, № 4
  • • 2001 Spline functions for term structure estimation: The case of financial corporate spreads
    • Bernini E., Fantazzini D.
    • в журнале Collana Ricerche, Studi e Ricerche, Banca Intesa, № September
  • • 2001 Term structure estimation and relative value for European financial names
    • Bernini E., Fantazzini D.
    • в журнале Credit market strategies, Research Department , Banca Intesa, № November

• Статьи в сборниках

  • • 2021 Forecasting and Backtesting of Market Risks in Emerging Markets
    • Fantazzini Dean
    • в сборнике Risk Assessment and Financial Regulation in Emerging Markets' Banking: Trends and Prospects, место издания Springer, с. 199-223 DOI
  • 
    • 2013 Computing Reliable Default Probabilities in Turbulent Times
    • Fantazzini D., Maggi M.
    • в сборнике RETHINKING VALUATION AND PRICING MODELS, место издания Elsevier Inc, с. 241-255 DOI
  • 
    • 2012 Coal-to-liquids: Viability as a peak oil mitigation strategy
    • Hook M., Fantazzini D., Angelantoni A., Snowden S.
    • в сборнике Conference proceedings - International Pittsburgh Coal Conference 2012, место издания Pittsburgh, PA, том 2, с. 1094-1114
  • 
    • 2012 Short Selling in Emerging Markets: A Comparison of Market Performance during the Global Financial Crisis
    • Maggi M., Fantazzini Dean
    • в сборнике HANDBOOK OF SHORT SELLING, место издания Elsevier Inc, с. 339-352 DOI
  • 
    • 2012 Short Selling in Russia: Main Regulations and Empirical Evidence from Medium- and Long-Term Portfolio Strategies
    • Kudrov A., Zlotnik A., Dukhovnaya E., Fantazzini D.
    • в сборнике HANDBOOK OF SHORT SELLING, место издания Elsevier Inc, с. 387-400 DOI
  • • 2011 Euclidean or city-block?: Estimation of voter preferences in a multi-dimensional probabilistic voting model
    • Fantazzini Dean, Zakharov Alexei
    • в сборнике Conference proceedings - Annual Meeting of the European Political Science Association
  • • 2011 Fractionally Integrated Models for Volatility: A Review
    • Fantazzini Dean
    • в сборнике Nonlinear Financial Econometrics: (Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration), место издания Palgrave Macmillan Ltd United Kingdom, с. 104-123
  • 
    • 2011 Multivariate Models for Operational Risk: A Copula Approach Using Extreme Value Theory and Poisson Shock Models
    • Rachedi O., Fantazzini D.
    • в сборнике OPERATIONAL RISK TOWARD BASEL III: BEST PRACTICES AND ISSUES IN MODELING, MANAGEMENT, AND REGULATION, место издания John Wiley & Sons, Inc, с. 197-216 DOI
  • 
    • 2011 The Intraday Analysis of Volatility, Volume and Spreads: A Review with Applications to Futures Markets
    • Fantazzini Dean
    • в сборнике FINANCIAL ECONOMETRICS MODELING : (MARKET MICROSTRUCTURE, FACTOR MODELS AND FINANCIAL RISK MEASURES), место издания Palgrave Macmillan Ltd United Kingdom, с. 92-131
  • • 2010 Copula-VAR and Copula-VAR-GARCH Modelling: Dangers for Value at Risk and Impulse Response Functions
    • Bianchi Carluccio, De Giuli Maria Elena, Maggi Mario, Fantazzini Dean
    • в сборнике THE RISK MODELING EVALUATION HANDBOOK, издательство McGraw-Hill] ([New York, United States), с. 321-338
  • • 2010 Copula-VAR and Copula-VAR-GARCH Modelling: Dangers for Value at Risk and Impulse Response Functions
    • Bianchi Carluccio, De_Giuli Maria Elena, Maggi Mario, Fantazzini Dean
    • в сборнике THE RISK MODELING EVALUATION HANDBOOK, издательство McGraw-Hill] ([New York, United States), с. 321-338
  • • 2010 Dangers and Opportunities for the Russian Banking Sector: 2007-2008
    • Fantazzini Dean, Zlotnik Andrew, Kudrov Alexander
    • в сборнике THE BANKING CRISIS HANDBOOK,, место издания Chapman & Hall/CRC Finance New York, с. 383-405
  • • 2010 Modelling bubbles and anti-bubbles in bear markets: a medium-term trading analysis
    • Fantazzini Dean
    • в сборнике THE HANDBOOK OF TRADING, место издания McGraw-Hill Finance and Investing, с. 365-388
  • • 2010 Small-Samples and EVT Estimators for Computing Risk Measures: Simulation and Empirical Evidences
    • Kudrov Alexander, Fantazzini Dean
    • в сборнике THE RISK MODELING EVALUATION HANDBOOK, издательство McGraw-Hill] ([New York, United States), с. 339-361
  • 
    • 2009 Forecasting default probability without accounting data: evidence from Russia
    • Fantazzini Dean
    • в сборнике STOCK MARKET VOLATILITY, место издания Chapman & Hall/CRC Finance Series, с. 535-556
  • • 2009 Market Risk Management for Emerging Markets: Evidence from Russian Stock Market
    • Fantazzini Dean
    • в сборнике EMERGING MARKETS: PERFORMANCE, ANALYSIS AND INNOVATION, место издания Chapman & Hall / CRC Finance, с. 533-554
  • • 2009 Value at risk for high-dimensional portfolios: a dynamic grouped-T copula approach
    • Fantazzini Dean
    • в сборнике The VAR IMPLEMENTATION HANDBOOK, место издания McGraw-Hill [New York, United States, с. 253-282
  • • 2007 Empirical studies with operational loss data: Dalla Valle, Fantazzini and Giudici study
    • DALLA VALLE LUCIANA, Dean Fantazzini, Paolo Giudici
    • в сборнике Operational risk: a guide to Basel II capital requirements, models, and analysis, место издания John Wiley & Sons, с. 274-277
  • • 2005 The econometric Modelling of Copulas: A Review with Extensions
    • Fantazzini Dean
    • в сборнике Modelli Complessi e Metodi Computazionali Intensivi per la Stima e la Previsione - SCO 2005, место издания CLUEP PADOVA (ITALY)

• Книги

  • • 2021 Введение в анализ временных рядов
    • Артамонов Н.В., Ивин Е.А., Курбацкий А.Н., Фантаццини Деан
    • место издания ФГБУН ВолНЦ РАН Вологда, ISBN 978-5-93299-496-2, 134 с.
  • • 2021 Введение в анализ временных рядов
    • Артамонов Никита Вячеславович, Ивин Е.А., Курбацкий А.Н., Фантаццини Д.c.
    • место издания ФГБУН ВолНЦ РАН Вологда, ISBN 978-5-93299-496-2, 134 с.
  • • 2019 Quantitative Finance with R and Cryptocurrencies
    • Fantazzini Dean
    • место издания Amazon KDP United States, ISBN 978-1090685315, 586 с.
  • • 2014 Эконометрика-2: продвинутый курс с приложениями в финансах
    • Айвазян С.А., Fantazzini Dean
    • место издания Магистр: Инфра-М москва, ISBN 978-5-9776-0333-1, 944 с.
  • • 2005 Leaves and Cigarettes: Modelling the Tobacco Industry (With applications to Italy and Greece)
    • Fantazzini Dean, Ferretti Fabrizio, Arfini Filippo, Mattas Konstadinos
    • издательство FRANCO ANGELI (VIALE MONZA 106, MILAN, ITALY, 20127) , ISBN 9788846471796, 256 с.
  • • 2004 Financial markets microstructure and high frequency data: theoretical issues, stylized facts and econometric tools
    • Fantazzini Dean
    • место издания Digital University Press, ISBN 978888690967, 258 с.

• Доклады на конференциях

  • • 2023 Assessing the Credit Risk of Crypto-Assets using Daily Range Volatility Models (Устный)
    • Автор: Fantazzini Dean
    • Ломоносовские чтения МШЭ МГУ 2023, Москва, Россия, 4-14 апреля 2023
  • • 2023 Crypto-Coins and Credit Risk: Modelling and Forecasting Their Probability of Death (Устный)
    • Автор: Fantazzini Dean
    • XXIV Ясинская (Апрельская) международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества, Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, Россия, 4-14 апреля 2023
  • • 2022 Crypto-Coins and Credit Risk: Modelling and Forecasting Their Probability of Death (Приглашенный)
    • Автор: Fantazzini Dean
    • Modern Econometric Tools and Applications - META2022, НИУ ВШЭ, Россия, 15-17 сентября 2022
  • • 2022 Crypto Exchanges and Credit Risk: Modeling and Forecasting the Probability of Closure (Устный)
    • Автор: Fantazzini Dean
    • Ломоносовские Чтения 2022, секция “Актуальные проблемы социально-экономического развития”, МШЭ МГУ имени М.В. Ломоносова, Россия, 18-22 апреля 2022
  • • 2022 Crypto Exchanges and Credit Risk: Modeling and Forecasting the Probability of Closure (Устный)
    • Автор: Fantazzini Dean
    • XXIII Yasin (April) International Academic Conference on Economic and Social Development, Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, Россия, 5-22 апреля 2022
  • • 2021 Crypto-exchanges and Credit Risk: Modelling and Forecasting the Probability of Closure (Приглашенный)
    • Автор: Fantazzini Dean
    • VIII-th International Conference "Modern Econometrics Tools and Applications" (META2021), НИУ ВШЭ, Нижний Новгород, Россия, 23-25 сентября 2021
  • • 2021 Does the Hashrate Affect the Bitcoin Price? (Устный)
    • Автор: Fantazzini Dean
    • Ломоносовские Чтения 2021, секция “Актуальные проблемы социально-экономического развития”, Москва, Россия, 21-28 апреля 2021
  • • 2021 Does the hashrate affect the bitcoin price? (Устный)
    • Автор: Fantazzini Dean
    • XXII April International Academic Conference on Economic and Social Development, Москва, Россия, 13-29 апреля 2021
  • • 2020 Does the hashrate affect the bitcoin price? (Приглашенный)
    • Автор: Fantazzini Dean
    • VII-th International Conference “Modern Econometrics Tools and Applications” (META2020), Нижний Новгород, Россия, 22-26 сентября 2020
  • • 2020 Online radicalization and terrorist attacks (Устный)
    • Автор: Fantazzini Dean
    • VII-th International Conference “Modern Econometrics Tools and Applications” (META2020), Нижний Новгород, Россия, 22-26 сентября 2020
  • • 2020 Short-term forecasting of the COVID-19 pandemic using Google Trends data: Evidence from 158 countries (Устный)
    • Автор: Dean Fantazzini
    • International Web Workshop on Computational Economics and Econometrics, Рим, Италия, 2 июля 2020
  • • 2020 Краткосрочное прогнозирование пандемии COVID-19 с использованием данных Google Trends по 158 странам (Приглашенный)
    • Автор: Dean Fantazzini
    • Прикладная статистика и моделирование реальных процессов, Москва, Россия, 10 июня - 10 июля 2020
  • • 2020 A multivariate approach for the simultaneous modelling of market risk and credit risk for cryptocurrencies (Приглашенный)
    • Автор: Dean Fantazzini
    • Perm Winter School 2020, Perm, Россия, 31 января - 2 февраля 2020
  • • 2019 Quantitative Finance with R and Cryptocurrencies (Приглашенный)
    • Автор: Dean Fantazzini
    • Seminar - Central Bank of Russia, Центральный банк Российской Федерации, Россия, 22 октября 2019
  • • 2019 Quantitative Finance with R and Cryptocurrencies (Приглашенный)
    • Автор: Dean Fantazzini
    • VI International conference Modern Econometric Tools and Applications META2019, г. Нижний Новгород, Россия, 19-21 сентября 2019
  • • 2019 Quantitative Finance with R and Cryptocurrencies (Приглашенный)
    • Автор: Dean Fantazzini
    • Международная летняя школа по финансовой математике, Москва, Россия, 26-30 августа 2019
  • • 2019 Are energy price shocks forthcoming in the 2020s? (Устный)
    • Автор: Dean Fantazzini
    • Научная конференция, посвященная 15-летию Московской школы экономики МГУ им. М. В. Ломоносова, Московская Школа Экономики МГУ, Россия, 25-29 апреля 2019
  • • 2019 Forecasting Car Sales Using Google Data (Устный)
    • Автор: Fantazzini Dean
    • Научная конференция, посвященная 15-летию Московской школы экономики МГУ им. М. В. Ломоносова, Московская Школа Экономики МГУ, Россия, 25-29 апреля 2019
  • • 2019 A multivariate approach for the joint modelling of market risk and credit risk for cryptocurrencies (Приглашенный)
    • Автор: Fantazzini Dean
    • Семинар Прикладная эконометрика, Факультета экономических наук НИУ ВШЭ, Россия, 9-10 апреля 2019
  • • 2019 A multivariate approach to joint modelling of market risk and credit risk for cryptocurrencies (Устный)
    • Автор: Fantazzini Dean
    • XX April International Academic Conference On Economic and Social Development, National Research University Higher School of Economics, Россия, 9-13 апреля 2019
  • • 2018 Online radicalization and terrorist attacks” (Приглашенный)
    • Автор: Dean Fantazzini
    • V Mеждународная конференция Modern Econometric Tools and Applications – META2018, Нижний Новгород, Россия, 27-29 сентября 2018
  • • 2018 A multivariate approach for the joint modelling of market risk and credit risk for cryptocurrencies (Приглашенный)
    • Автор: Dean Fantazzini
    • iCare 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED RESEARCH IN ECONOMICS, Пермь, Россия, 21-22 сентября 2018
  • • 2018 Bitcoin econometrics (Приглашенный)
    • Автор: Dean Fantazzini
    • Perm Winter School, Пермь, Россия, 30-31 января 2018
  • • 2017 Bitcoin and Cryptocurrencies Financial Modelling (Приглашенный)
    • Автор: Dean Fantazzini
    • XVII Международная конференция от Института фондового рынка и управления "Новые финансы", Москва, Россия, 21 ноября 2017
  • • 2017 Asymmetry and hysteresis in the Russian gasoline market (Приглашенный)
    • Автор: Dean Fantazzini
    • Modern Econometric Tools and Applications – META2017, Нижний Новгород, Россия, 21-24 июня 2017
  • • 2017 The oil price crash in 2014/15: Was there a (negative) financial bubble? (Приглашенный)
    • Автор: Dean Fantazzini
    • XVIII April International Academic Conference On Economic and Social Development, National Research University Higher School of Economics , Россия, 11-14 апреля 2017
  • • 2016 The oil price crash in 2014/15: Was there a (negative) financial bubble? (Приглашенный)
    • Автор: Dean Fantazzini
    • Третий Российский экономический конгресс, Экономический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Россия, 19-23 декабря 2016
  • • 2016 Everything you always wanted to know about bitcoin modelling but were afraid to ask (Приглашенный)
    • Автор: Fantazzini Dean
    • Modern Econometric Tools and Applications – META2016, Нижний Новгород, Россия, 22-24 сентября 2016
  • • 2016 Detecting bubbles and explosive behavior in bitcoin prices (Приглашенный)
    • Автор: Fantazzini Dean
    • Perm Summer School on Blockchain & CryptoEconomics, Пермь, Россия, 1 августа - 4 сентября 2016
  • • 2016 Modelling bitcoin price dynamics (Приглашенный)
    • Автор: Fantazzini Dean
    • Perm Summer School on Blockchain & CryptoEconomics, Пермь, Россия, 1 августа - 4 сентября 2016
  • • 2016 Price discovery (Приглашенный)
    • Автор: Fantazzini Dean
    • Perm Summer School on Blockchain & CryptoEconomics, Пермь, Россия, 1 августа - 4 сентября 2016
  • • 2016 What is bitcoin’s fundamental value? A review of financial and economic approaches (Приглашенный)
    • Автор: Fantazzini Dean
    • Perm Summer School on Blockchain & CryptoEconomics, Пермь, Россия, 1 августа - 4 сентября 2016
  • • 2016 Who uses bitcoin? A review of econometric analysis of bitcoin users (Приглашенный)
    • Автор: Fantazzini Dean
    • Perm Summer School on Blockchain & CryptoEconomics, Пермь, Россия, 1 августа - 4 сентября 2016
  • • 2016 Economics of GTL & CTL Technologies (Приглашенный)
    • Автор: Dean Fantazzini
    • Попутный нефтяной газ 2016, Moscow, Россия, 17 июня 2016
  • • 2015 The Oil Price Crash in 2014-2015: Was There a (Negative) Financial Bubble? (Приглашенный)
    • Автор: Фантаццини Д.
    • Modern Econometric Tools and Applications — EC2015, Нижний Новгород , Россия, 23 сентября - 26 ноября 2015
  • • 2015 Energy Price Shocks and Economic Growth: What the Academic Literature Says, Current Situation and Future Prospects (Пленарный)
    • Автор: Фантаццини Д.
    • Joint International Conference - Managing Sustainable Growth 2015, Portorož, Словения, 28-30 мая 2015
  • • 2015 Economics of GTL and CTL Technologies (Приглашенный)
    • Автор: Dean Fantazzini
    • Sixth International «APG 2015» Conference, Moscow - , Россия, 23 марта 2015
  • • 2015 Hydrocarbon liquefaction: viability as a peak oil mitigation strategy (Устный)
    • Автор: Dean Fantazzini
    • Альтернативы экономическоц политики в условиях замедления экономического роста: разработки и рекомендации экономистов МГУ, Москва, Россия, 20-22 января 2015
  • • 2014 Hydrocarbon liquefaction: viability as a peak oil mitigation strategy (Пленарный)
    • Автор: Dean Fantazzini
    • Second International Conference GTL and CTL Technologies, Moscow, Россия, 27 марта 2014
  • • 2013 Global oil risks in the early 21st century (Приглашенный)
    • Автор: Dean Fantazzini
    • Lloyd's Science of Risk 2013, London, Великобритания, 28 ноября 2013
  • • 2013 Nowcasting and Forecasting the Number of Food Stamps in the US using Online Search Data (Устный)
    • Автор: Dean Fantazzini
    • Второй Российский экономический конгресс (РЭК-2013) , г. Суздаль, 5-16 февраля 2013
  • • 2012 Coal-To-Liquids: Viability as a Peak Oil Mitigation Strategy (Устный)
    • Автор: Dean Fantazzini
    • Twenty-Ninth International Pittsburgh Coal Conference, Pittsburgh, США, 17 октября 2012
  • • 2012 Optimal Capital Allocation: VaR, C-VaR, Spectral Measures and Beyond in Russian Markets (Приглашенный)
    • Автор: Dean Fantazzini
    • VIII-th International School-Seminar "Multivariate Statistical Analysis and Econometrics, TSAHKADZOR, Армения, 26 июня - 6 июля 2012
  • • 2011 Optimal Capital Allocation: VaR, C-VaR, Spectral Measures and Beyond in Russian Markets (Устный)
    • Автор: Dean Fantazzini
    • The First International Moscow Finance Conference, Moscow, Россия, 18-19 ноября 2011
  • • 2010 Everything You Always Wanted to Know about Log Periodic Power Laws for Bubble Modelling but Were Afraid to Ask (Устный)
    • Автор: Dean Fantazzini
    • Workshop Industry & Price Forecasting,, Paris, Франция, 3-4 июня 2010
  • • 2009 The effects of misspecified frequency, severity and dependence function modelling on operational risk measures (Устный)
    • Автор: Dean Fantazzini
    • 3rd International Conference on Computational and Financial Econometrics, Limassol, Кипр, 29-31 октября 2009
  • • 2009 Forecasting the default probability without accounting data (Устный)
    • Автор: Dean Fantazzini
    • 40th Seminar in "Multivariate Statistical Analysis and Probabilistic Modelling of Real Processes", Moscow, Россия, 29 июня 2009
  • • 2009 Long Memory and Tail Dependence in Trading Volume and Volatility (Устный)
    • Автор: Dean Fantazzini
    • Third Italian Congress of Econometrics and Empirical Economics (ICEEE), Ancona, Италия, 30-31 января 2009
  • • 2008 The Global Financial Crisis in 2007-2009: Dangers and Opportunities for the Russian Banking Sector (Устный)
    • Автор: Dean Fantazzini
    • VII-th International School Seminar "Multivariate Statistical Analysis and Econometrics", Tsahkadzor, Армения, 21-30 сентября 2008
  • • 2008 Three-stage semi-parametric estimation of t-copulas: asymptotics, finite-samples properties and computational aspects (Устный)
    • Автор: Dean Fantazzini
    • 63rd European Meeting of the Econometric Society (ESEM2008), Milan, Италия, 27-31 августа 2008
  • • 2008 Forecasting the default probability without accounting data (Устный)
    • Автор: Dean Fantazzini
    • 2nd International Workshop on Computational and Financial Econometrics, Neuchâtel, Швейцария, 19-21 июня 2008
  • • 2008 Three-stage semi-parametric estimation of t-copulas: asymptotics, finite-samples properties and computational aspects (Устный)
    • Автор: Dean Fantazzini
    • Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance (MAF2008), Venice, Италия, 19-21 марта 2008
  • • 2008 Persistence and Seasonality in Intradaily Volatilities of Stock Index Futures (Устный)
    • Автор: Dean Fantazzini
    • Recent Developments in Econometric Methodology, Bergamo, Италия, 25-26 января 2008
  • • 2007 A New Approach for Firm Value and Default Probability Estimation beyond Merton Models (Устный)
    • Автор: Dean Fantazzini
    • 5th Infiniti Conference on International Finance, Dublin, Ирландия, 11-12 июня 2007
  • • 2007 Dynamic Copulas for Value at Risk (Устный)
    • Автор: Dean Fantazzini
    • 14th Forecasting Financial Markets Conference, Aix-en-Provence, Франция, 15-16 мая 2007
  • • 2007 A dynamic grouped-t copula approach for high-dimensional portfolios (Устный)
    • Автор: Dean Fantazzini
    • International Workshop on Computational and Financial Econometrics, Geneva, Швейцария, 20-22 апреля 2007
  • • 2007 Persistence and seasonality in intradaily volatilities of stock index futures (Устный)
    • Автор: Dean Fantazzini
    • International Workshop on Computational and Financial Econometrics, Geneva, Швейцария, 20-22 апреля 2007
  • • 2007 A Copula VAR-X Approach for Industrial Production Modeling (Устный)
    • Автор: Dean Fantazzini
    • Second Italian Congress of Econometrics and Empirical Economics, Rimini, Италия, 25-26 января 2007
  • • 2006 Specification analysis of bivariate discrete-time affine termstructure models (Устный)
    • Автор: Dean Fantazzini
    • XXX Convegno A.M.A.S.E.S., Trieste, Италия, 4-7 сентября 2006
  • • 2006 A Unified Copula Framework for VaR forecasting (Устный)
    • Автор: Dean Fantazzini
    • 12th international conference on Computing in Economics and Finance, Limassol, Кипр, 22-24 июня 2006
  • • 2006 A Copula-VAR Approach for Industrial Production Modelling and Generalized Impulse Response Functions (Устный)
    • Автор: Dean Fantazzini
    • 13th International conference on Forecasting Financial Markets, Aix-en-Provence, Франция, 31 мая - 2 июня 2006
  • • 2006 Dynamic Copulas for Value at Risk (Устный)
    • Автор: Dean Fantazzini
    • Convegno nazionale sulle serie temporali , Rome, Италия, 18-19 апреля 2006
  • • 2005 The Econometric Modelling of Copulas: a Review with Extensions (Устный)
    • Автор: Dean Fantazzini
    • Quarto Convegno su Modelli Complessi e Metodi Computazionali Intensivi per la Stima e la Previsione, Bressanone, Италия, 15-17 сентября 2005
  • • 2005 Multivariate Models for Operational Risk Management (Устный)
    • Автор: Dean Fantazzini
    • Fifth Annual Conference of ENBIS - European Network of Business and Industrial Statisticians, Newcastle, Великобритания, 14-16 сентября 2005
  • • 2005 Multivariate Models for Operational Risk Modelling: The Copulae Approach (Устный)
    • Автор: Dean Fantazzini
    • 8th Italian Spanish Meeting on Financial Mathematics, Verbania, Италия, 30 июня - 1 июля 2005
  • • 2005 Asymmetric Periodic Models for High Frequency Data Analysis (Устный)
    • Автор: Dean Fantazzini
    • Global Finance Conference 2005, Dublin, Ирландия, 27-29 июня 2005
  • • 2005 A New Approach for Firm Value and Default Probability Estimation (Устный)
    • Автор: Dean Fantazzini
    • XXXVI Euro Working Group on Financial Modelling, Brescia, Италия, 5-7 мая 2005
  • • 2005 Dynamic copula modelling for Value at Risk (Устный)
    • Автор: Dean Fantazzini
    • First Italian Congress of Econometrics and Empirical Economics, Venice, Италия, 24-25 января 2005
  • • 2004 The Intraday Analysis of Volatility, Volume and Spreads: A Review with Applications to Futures Markets (Устный)
    • Автор: Dean Fantazzini
    • Conference in “High Frequency Data: Models and Applications", Perugia, Италия, 15 ноября 2004

• НИРы

  • • 20 мая 2020 - 31 декабря 2023 Эконометрические и вероятностные методы для анализа финансовых рынков сложной структуры
    • Московская школа экономики
    • Руководитель: Фантаццини Д.c. Ответственные исполнители: Вартанов С.А., Кабанов Ю.М., Курбацкий А.Н. Участники НИР: Аршакян Р.А., Беляков А.О., Мироненков А.А., Мироненкова М.В., Сидоренко А.П., Шаклеина М.В.
  • • 1 января 2016 - 31 декабря 2016 Эконометрика и конкретные эконометрические исследования
    • Кафедра эконометрики и математических методов экономики
    • Руководитель: Айвазян С.А. Ответственный исполнитель: Ивин Е.А. Участники НИР: Вартанов С.А., Мироненков А.А., Фантаццини Д.c., Шаклеина М.В.

• Участие в редколлегии журналов

  • • с 1 октября 2013 International Journal of Computational Economics and Econometrics

• Участие в программных комитетах конференций

  • • 15-17 сентября 2022 Modern Econometric Tools and Applications - META2022
    • Член программного комитета
    • НИУ ВШЭ, Россия
  • • 23-25 сентября 2021 VIII-th International Conference "Modern Econometrics Tools and Applications" (META2021)
    • Член программного комитета
    • НИУ ВШЭ, Нижний Новгород, Россия
  • • 22-26 сентября 2020 VII-th International Conference “Modern Econometrics Tools and Applications” (META2020)
    • Член программного комитета
    • Нижний Новгород, Россия
  • • 19-21 сентября 2019 VI International conference Modern Econometric Tools and Applications META2019
    • Член программного комитета
    • г. Нижний Новгород, Россия
  • • 27-29 сентября 2018 V Mеждународная конференция Modern Econometric Tools and Applications – META2018
    • Член программного комитета
    • Нижний Новгород, Россия
  • • 21-24 июня 2017 Modern Econometric Tools and Applications – META2017
    • Член программного комитета
    • Нижний Новгород, Россия
  • • 25-26 мая 2017 Management International Conference 2017: Managing the Global Economy
    • Член программного комитета
    • Monastier di Treviso, Venice, Italy, Италия
  • • 22-24 сентября 2016 Modern Econometric Tools and Applications – META2016
    • Член программного комитета
    • Нижний Новгород, Россия
  • • 1-4 июня 2016 Management International Conference 2016: Managing Global Changes
    • Член программного комитета
    • Pula, Хорватия

• Членство в диссертационных советах

  • • 18 декабря 2017 - 31 декабря 2018 МГУ.052.6(08.08), МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики
    • 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экон. науки)
    • Действующие члены совета: Квинт В.Л., Бахтизин А.Р., Макаров В.Л., Новикова И.В., Сасаев Н.И., Бодрунов С.Д., Журавлев Д.М., Ковалев С.П., Манаева И.В., Мусаев Р.А., Мясков А.В., Некипелов А.Д., Окрепилов В.В., Растворцева С.Н., Фадеев А.М., Шамахов В.А., Шацкая И.В.

• Диссертации

  • • 2020 Modelling and forecasting univariate and multivariate time series using Google data and copulae
    • Докторская диссертация по специальности 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики (экон. науки)
    • Автор: Фантаццини Деан, д.э.н., проф., МГУ имени М.В. Ломоносова
    • Защищена в совете при НИУ "Высшая школа экономики"
  • • 2006 Theory and Applications of Copulas in Finance
    • Кандидатская диссертация по специальности 08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики (экон. науки)
    • Автор: Фантаццини Д.c., д.э.н., проф., МГУ имени М.В. Ломоносова
    • Научные руководители: Bauwens Luc, Eduardo Rossi
    • Защищена в совете University of Pavia (Italy) при University of Pavia (Italy)
    • Организация, в которой выполнялась работа: University of Pavia (Italy)

• Руководство дипломными работами

  • • 2023 Оценка влияния углеродов на Биткойна с помощью динамической модели энергоэффективности сети Биткойн
    • Научный руководитель: Fantazzini Dean
    • Автор: Гао Юй (Магистр)
  • • 2023 Когда стабильные монеты перестают быть стабильными? Моделирование и прогнозирование вероятности их смерти
    • Научный руководитель: Fantazzini Dean
    • Автор: Ши Юйцзюе (Магистр)
  • • 2023 Анализ и прогнозирование акций компании "Акрон" в методах временных рядов
    • Научный руководитель: Fantazzini Dean
    • Автор: РУБИНЯН АРТЕМ АРМАНОВИЧ (Бакалавр)
  • • 2022 Разработка и сравнение моделей ценообразования для крипто-монет
    • Научный руководитель: Fantazzini Dean
    • Автор: Ян Цзысю (Магистр)
  • • 2022 Прогнозирование инфляции в Сингапуре с помощью тенденций Гугл
    • Научный руководитель: Fantazzini Dean
    • Автор: Сяньчжан Цао (Магистр)
  • • 2022 Оценка экономического и финансового воздействия научной стратегии дерегулирования в Российской Федерации
    • Научный руководитель: Fantazzini Dean
    • Автор: Ганнер Харди (Магистр)
  • • 2022 Моделирование и прогнозирование схем накачки и сброса криптовалюты
    • Научный руководитель: Fantazzini Dean
    • Автор: Сяо Юйфэн (Магистр)
  • • 2021 Прогнозирование волатильности фондовых индексов Соединенных штатов Америки с использованием дневного диапазона цен за 2010-2020 годы
    • Научные руководители: Курбацкий А.Н., Фантаццини Д.c.
    • Автор: Морозов Макар Максимович (Бакалавр)
  • • 2021 Оценка влияния политических новостей на финансовые показатели в разных странах
    • Научные руководители: Курбацкий А.Н., Фантаццини Д.c.
    • Автор: Аршакян Роза Араиковна (Магистр)
  • • 2020 Прогнозирование доходности и волатильности на российском фондовом рынке, а также мер торговой активности и ликвидности по данным Google Score
    • Научный руководитель: Dean Fantazzini
    • Автор: Богословский Антон Владимирович (Бакалавр)
  • • 2020 Investment Strategies Based on Multi-factor Models in the Cryptocurrency Market
    • Научный руководитель: Dean Fantazzini
    • Автор: Yan Jiaqi (Магистр)
  • • 2019 Влияние информационного спроса на волатильность фондового рынка Соединенных Штатов Америки на основе данных Гугла о тенденциях
    • Научный руководитель: Dean Fantazzini
    • Автор: Jovana Andusic (Магистр)
  • • 2019 Анализ рынка криптовалют
    • Научный руководитель: Dean Fantazzini
    • Автор: Анисимов Натан Даниэль (Бакалавр)
  • • 2017 Оценка влияния категорий субъективного благосостояния на индексы социального самочувствия ВЦИОМ
    • Научный руководитель: Dean Fantazzini
    • Автор: Юрас Наталья Анатольевна (Бакалавр)
  • • 2017 Моделирование и прогнозирование индекса цен на недвижимость в России (на примере Московского региона)
    • Научный руководитель: Dean Fantazzini
    • Автор: Сергеева Анастасия Сергеевна (Бакалавр)
  • • 2017 Математическое моделирование параметров функционирования предприятия мусороперерабатывающей отрасли.
    • Научный руководитель: Dean Fantazzini
    • Автор: Галстян Артур Мехакович (Бакалавр)
  • • 2016 Прогнозирование цен на недвижимость и объёмов ее продаж на основе запросов системы Google
    • Научный руководитель: Dean Fantazzini
    • Автор: Листова А.Л. (Бакалавр)
  • • 2016 Прогнозирование уровня безработицы на основе запросов системы Google
    • Научный руководитель: Dean Fantazzini
    • Автор: Малыгина М.М. (Бакалавр)
  • • 2016 Анализ и прогнозирование цены на нефть в условиях 2014 и 2015 годов
    • Научный руководитель: Dean Fantazzini
    • Автор: Артем Редькин (Бакалавр)

• Авторство учебных курсов

  • • 2022 Modelling and Forecasting Seasonal Time Series models using R
    • Автор: Fantazzini Dean
    • курс на иностранном языке
  • • 2020 Анализ Временных Рядов II-III
    • Автор: Fantazzini Dean
  • • 2019 ЭКОНОМЕТРИКА 3
    • Автор: Dean Fantazzini
  • • 2019 Econometrics 3 - Multivariate time series models
    • Автор: Dean Fantazzini
  • • 2018 Univariate and Multivariate Risk Management using R
    • Автор: Dean Fantazzini
    • дистанционный курс на иностранном языке
  • • 2018 Econometrics 3
    • Автор: Dean Fantazzini
    • курс на иностранном языке
  • • 2018 Econometrics 1
    • Автор: Fantazzini Dean
    • курс на иностранном языке
  • • 2016 Macroeconometrics
    • Автор: Dean Fantazzini
    • курс на иностранном языке
  • • 2015 Анализ панельных данных
    • Автор: Фантаццини Д.
  • • 2015 Econometrics Methods for Energy Economics and Finance
    • Автор: Dean Fantazzini
    • курс на иностранном языке
  • • 2014 ЭКОНОМЕТРИКА 1
    • Автор: Фантаццини Д.c.
  • • 2012 Управление рисками в энергетике - 2 (Магистратура)
    • Автор: Фантаццини Д.c.
  • • 2012 Управление рисками в энергетике - 1 (межфакультетский курс)
    • Автор: Dean Fantazzini
  • • 2012 Управление рисками в энергетике - 1 (межфакультетский курс)
    • Автор: Фантаццини Д.c.
  • • 2009 Time Series Analysis: Bachelor course
    • Автор: Dean Fantazzini
  • • 2007 Введение в анализ временных рядов
    • Автор: Фантаццини Деан c.
  • • 2007 Анализ Временных Рядов (бакалавр)
    • Автор: Фантаццини Д.c.
  • • 2007 Aнализ временных рядов (мастер)
    • Автор: Фантаццини Д.c.

• Преподавание учебных курсов

  • • 15 февраля 2023 - 10 мая 2023 Modelling and Forecasting Seasonal Time Series models using R
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики
    • обязательная, по выбору (межфакультетский курс), лекции, 24 часов
  • • 10 февраля 2023 - 19 мая 2023 Анализ Временных Рядов II-III
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Механико-математический факультет
    • обязательная, базовой части, лекции, 34 часов
  • • 7 февраля 2023 - 16 мая 2023 ЭКОНОМЕТРИКА 3
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Механико-математический факультет
    • обязательная, базовой части, лекции, 32 часов
  • • 7 февраля 2023 - 16 мая 2023 ЭКОНОМЕТРИКА 3
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики
    • обязательная, базовой части, лекции, 32 часов
  • • 9 декабря 2022 - 23 декабря 2022 Econometrics Methods for Energy Economics and Finance
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики
    • обязательная, базовой части, лекции, 16 часов
  • • 4 ноября 2022 - 2 декабря 2022 Macroeconometrics
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики
    • обязательная, базовой части, лекции, 30 часов
  • • 10 октября 2022 - 12 декабря 2022 Анализ Временных Рядов II-III
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики
    • обязательная, базовой части, лекции, 34 часов
  • • 26 сентября 2022 - 3 октября 2022 Econometrics 3 - Multivariate time series models
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики
    • обязательная, базовой части, лекции, 8 часов
  • • 9 сентября 2022 - 16 декабря 2022 Econometrics 3 - Multivariate time series models
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Механико-математический факультет
    • обязательная, базовой части, лекции, 36 часов
  • • 8 сентября 2022 - 15 декабря 2022 Econometrics 1
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Механико-математический факультет
    • обязательная, базовой части, лекции, 36 часов
  • • 15 февраля 2022 - 11 мая 2022 Modelling and Forecasting Seasonal Time Series models using R
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики
    • обязательная, по выбору (межфакультетский курс), лекции, 24 часов
  • • 9 февраля 2022 - 25 мая 2022 ЭКОНОМЕТРИКА 3
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики
    • обязательная, базовой части, лекции, 32 часов
  • • 9 февраля 2022 - 25 мая 2022 ЭКОНОМЕТРИКА 3
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Механико-математический факультет
    • обязательная, базовой части, лекции, 32 часов
  • • 9 февраля 2022 - 25 мая 2022 Анализ Временных Рядов II-III
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Механико-математический факультет
    • обязательная, базовой части, лекции, 34 часов
  • • 19 октября 2021 - 16 ноября 2021 Macroeconometrics
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики
    • обязательная, базовой части, лекции, 30 часов
  • • 4 октября 2021 - 6 декабря 2021 Анализ Временных Рядов II-III
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики
    • обязательная, базовой части, лекции, 34 часов
  • • 20 сентября 2021 - 27 сентября 2021 Econometrics 3 - Multivariate time series models
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики
    • обязательная, базовой части, лекции, 8 часов
  • • 8 сентября 2021 - 15 декабря 2021 Econometrics 3 - Multivariate time series models
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Механико-математический факультет
    • обязательная, базовой части, лекции, 18 часов
  • • 2 сентября 2021 - 9 декабря 2021 Econometrics 1
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Механико-математический факультет
    • обязательная, базовой части, лекции, 36 часов
  • • 12 февраля 2021 - 28 мая 2021 Анализ Временных Рядов II-III
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Механико-математический факультет
    • обязательная, базовой части, лекции, 34 часов
  • • 9 февраля 2021 - 25 мая 2021 ЭКОНОМЕТРИКА 3
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Механико-математический факультет
    • обязательная, базовой части, лекции, 32 часов
  • • 9 февраля 2021 - 25 мая 2021 ЭКОНОМЕТРИКА 3
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики
    • обязательная, базовой части, лекции, 32 часов
  • • 8 февраля 2021 - 26 апреля 2021 Анализ Временных Рядов (бакалавр)
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики
    • обязательная, базовой части, лекции, 18 часов
  • • 9 октября 2020 - 18 декабря 2020 Анализ Временных Рядов II-III
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики
    • обязательная, базовой части, лекции, 34 часов
  • • 25 сентября 2020 - 2 октября 2020 Econometrics 3 - Multivariate time series models
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики
    • обязательная, базовой части, лекции, 8 часов
  • • 10 сентября 2020 - 17 декабря 2020 Econometrics 1
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Механико-математический факультет
    • обязательная, базовой части, лекции, 36 часов
  • • 7 сентября 2020 - 14 декабря 2020 Econometrics 3 - Multivariate time series models
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Механико-математический факультет
    • обязательная, базовой части, лекции, 18 часов
  • • 11 февраля 2020 - 26 мая 2020 ЭКОНОМЕТРИКА 3
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Механико-математический факультет
    • обязательная, базовой части, лекции, 32 часов
  • • 11 февраля 2020 - 26 мая 2020 ЭКОНОМЕТРИКА 3
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики
    • обязательная, базовой части, лекции, 32 часов
  • • 10 февраля 2020 - 20 апреля 2020 Анализ Временных Рядов (бакалавр)
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики
    • обязательная, базовой части, лекции, 32 часов
  • • 7 февраля 2020 - 28 мая 2020 Анализ Временных Рядов II-III
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Механико-математический факультет
    • обязательная, базовой части, лекции, 34 часов
  • • 22 ноября 2019 - 6 декабря 2019 Econometrics Methods for Energy Economics and Finance
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики
    • обязательная, базовой части, лекции, 16 часов
  • • 12 ноября 2019 - 17 декабря 2019 Управление рисками в энергетике - 2 (Магистратура)
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики
    • обязательная, базовой части, лекции, 32 часов
  • • 11 октября 2019 - 15 ноября 2019 Macroeconometrics
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики
    • обязательная, базовой части, лекции, 30 часов
  • • 4 сентября 2019 - 18 декабря 2019 Econometrics 3 - Multivariate time series models
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Механико-математический факультет
    • обязательная, базовой части, лекции, 18 часов
  • • 4 сентября 2019 - 18 декабря 2019 Econometrics 1
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Механико-математический факультет
    • обязательная, базовой части, лекции, 36 часов
  • • 2 сентября 2019 - 9 сентября 2019 Анализ панельных данных
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики
    • обязательная, базовой части, лекции, 8 часов
  • • 12 апреля 2019 - 30 мая 2019 Aнализ временных рядов (мастер)
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики
    • обязательная, базовой части, лекции, 32 часов
  • • 12 февраля 2019 - 28 мая 2019 ЭКОНОМЕТРИКА 3
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Механико-математический факультет
    • обязательная, базовой части, лекции, 32 часов
  • • 11 февраля 2019 - 15 апреля 2019 Анализ Временных Рядов (бакалавр)
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики
    • обязательная, базовой части, лекции, 32 часов
  • • 16 ноября 2018 - 23 ноября 2018 Econometrics Methods for Energy Economics and Finance
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики
    • обязательная, базовой части, лекции, 16 часов
  • • 12 ноября 2018 - 18 декабря 2018 Управление рисками в энергетике - 2 (Магистратура)
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики
    • обязательная, базовой части, лекции, 32 часов
  • • 12 октября 2018 - 9 ноября 2018 Macroeconometrics
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики
    • обязательная, базовой части, лекции, 30 часов
  • • 2 октября 2018 - 11 декабря 2018 Econometrics 3
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики
    • обязательная, базовой части, лекции, 24 часов
  • • 5 сентября 2018 - 26 декабря 2018 ЭКОНОМЕТРИКА 1
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики
    • обязательная, базовой части, лекции, 6 часов
  • • 5 сентября 2018 - 19 декабря 2018 Econometrics 1
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Механико-математический факультет
    • обязательная, базовой части, лекции, 36 часов
  • • 3 сентября 2018 - 17 сентября 2018 Анализ панельных данных
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики
    • обязательная, базовой части, лекции, 8 часов
  • • 16 апреля 2018 - 23 мая 2018 Aнализ временных рядов (мастер)
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики
    • обязательная, базовой части, лекции, 32 часов
  • • 5 апреля 2018 - 25 апреля 2018 Univariate and Multivariate Risk Management using R
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики
    • обязательная, базовой части, лекции, 16 часов
  • • 13 февраля 2018 - 17 апреля 2018 Анализ Временных Рядов (бакалавр)
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики
    • обязательная, базовой части, лекции, 64 часов
  • • 7 декабря 2017 - 15 декабря 2017 Econometrics Methods for Energy Economics and Finance
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики
    • обязательная, базовой части, лекции, 12 часов
  • • 14 ноября 2017 - 19 декабря 2017 Управление рисками в энергетике - 2 (Магистратура)
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики
    • обязательная, базовой части, лекции, 36 часов
  • • 17 октября 2017 - 30 ноября 2017 Macroeconometrics
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики
    • обязательная, базовой части, лекции, 28 часов
  • • 13 сентября 2017 - 8 ноября 2017 Управление рисками в энергетике - 1 (межфакультетский курс)
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики
    • обязательная, базовой части, лекции, 36 часов
  • • 11 сентября 2017 - 25 сентября 2017 Анализ панельных данных
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики
    • обязательная, базовой части, лекции, 12 часов
  • • 7 сентября 2017 - 28 декабря 2017 ЭКОНОМЕТРИКА 1
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики
    • обязательная, базовой части, лекции, 6 часов
  • • 12 апреля 2017 - 31 мая 2017 Aнализ временных рядов (мастер)
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики
    • обязательная, базовой части, лекции, 32 часов
  • • 13 февраля 2017 - 28 апреля 2017 Анализ Временных Рядов (бакалавр)
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики
    • обязательная, базовой части, лекции, 64 часов
  • • 2 декабря 2016 - 16 декабря 2016 Econometrics Methods for Energy Economics and Finance
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики
    • обязательная, базовой части, лекции, 16 часов
  • • 8 ноября 2016 - 15 декабря 2016 Управление рисками в энергетике - 2 (Магистратура)
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики
    • обязательная, базовой части, лекции, 32 часов
  • • 7 ноября 2016 - 16 декабря 2016 Macroeconometrics
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики
    • обязательная, базовой части, лекции, 32 часов
  • • 14 сентября 2016 - 26 октября 2016 Управление рисками в энергетике - 1 (межфакультетский курс)
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики
    • обязательная, базовой части, лекции, 32 часов
  • • 12 сентября 2016 - 26 сентября 2016 Анализ панельных данных
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики
    • обязательная, базовой части, лекции, 12 часов
  • • 5 сентября 2016 - 12 декабря 2016 ЭКОНОМЕТРИКА 1
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики
    • обязательная, базовой части, лекции, 4 часов
  • • 5 апреля 2016 - 30 мая 2016 Aнализ временных рядов (мастер)
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики
    • обязательная, базовой части, лекции, 32 часов
  • • 15 февраля 2016 - 11 апреля 2016 Анализ Временных Рядов (бакалавр)
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики
    • обязательная, базовой части, лекции, 64 часов
  • • 1 декабря 2015 - 15 декабря 2015 Econometrics Methods for Energy Economics and Finance
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики
    • факультативная, лекции, 16 часов
  • • 2 ноября 2015 - 18 декабря 2015 Управление рисками в энергетике - 2 (Магистратура)
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики
    • обязательная, базовой части, лекции, 32 часов
  • • 16 сентября 2015 - 28 октября 2015 Управление рисками в энергетике - 1 (межфакультетский курс)
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики
    • обязательная, базовой части, лекции, 32 часов
  • • 14 сентября 2015 - 14 октября 2015 Анализ панельных данных
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики
    • обязательная, базовой части, лекции, 12 часов
  • • 7 сентября 2015 - 30 октября 2015 ЭКОНОМЕТРИКА 1
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики
    • обязательная, базовой части, лекции, 30 часов
  • • с 1 сентября 2014 ЭКОНОМЕТРИКА 1
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики
    • обязательная, базовой части, лекции, 30 часов
  • • с 16 октября 2012 Управление рисками в энергетике - 2 (Магистратура)
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики
    • обязательная, базовой части, лекции, 32 часов
  • • с 3 сентября 2012 Управление рисками в энергетике - 1 (межфакультетский курс)
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики
    • обязательная, базовой части, лекции, 32 часов
  • • с 3 сентября 2007 Анализ Временных Рядов (бакалавр)
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики
    • обязательная, базовой части, лекции, 64 часов
  • • с 3 сентября 2007 Aнализ временных рядов (мастер)
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Московская школа экономики
    • обязательная, базовой части, лекции, 32 часов

---