Выберите категорию обращения:
Общие вопросы
Отчеты
Рейтинги
Мониторинговый отчёт
Диссертационные советы
Конкурсы
Ввод данных
Структура организаций
Аспирантура
Научное оборудование
Импорт педагогической нагрузки
Журналы и импакт-факторы
Тема обращения:
Описание проблемы:
Введите почтовый адрес:
ИСТИНА
Войти в систему
Регистрация
Интеллектуальная Система Тематического Исследования НАукометрических данных
Главная
Поиск
Статистика
О проекте
Помощь
Finance and Stochastics
журнал
Индексирование: Zentralblatt MATH (zbMATH) (1 января 1970 г.-), JCR (1 января 1970 г.-), Scopus (1 января 1970 г.-)
Период активности журнала: не указан
Другие названия журнала:
Finance Stoch
Издательство:
Springer Verlag
Местоположение издательства:
Germany
ISSN:
1432-1122, 0949-2984 (Print)
Редколлегия
Кабанов Юрий Михайлович
,
с 31 декабря 1995
Статьи, опубликованные в журнале
Страницы: << предыдущая
1
2
следующая >>
2023
Ruin probabilities for a Sparre Andersen model with investments: the case of annuity payments
Kabanov Yuri
,
Promyslov Platon
в журнале
Finance and Stochastics
, издательство
Springer Verlag
(Germany)
, том 27, № 4, с. 887-902
DOI
2022
On ruin probabilities with investments in a risky asset with a regime-switching price
Kabanov Yuri
,
Pergamenshchikov Sergey
в журнале
Finance and Stochastics
, издательство
Springer Verlag
(Germany)
, том 26, № 4, с. 877-897
DOI
2021
On a multi-asset version of the Kusuoka limit theorem of option superreplication under transaction costs
Grépat J.
,
Kabanov Y.
в журнале
Finance and Stochastics
, издательство
Springer Verlag
(Germany)
, том 25, № 1, с. 167-187
DOI
2020
Ruin probabilities for a Lévy-driven generalized Ornstein–Uhlenbeck process
Kabanov Yu
,
Pergamenshchikov S.
в журнале
Finance and Stochastics
, издательство
Springer Verlag
(Germany)
, том 24, № 1, с. 39-69
DOI
2016
Consumption-investment problem with transaction costs for Lévy-driven price processes
De Vallière Dimitri
,
Kabanov Yuri
,
Lépinette Emmanuel
в журнале
Finance and Stochastics
, издательство
Springer Verlag
(Germany)
, том 20, № 3, с. 705-740
DOI
2016
In the insurance business risky investments are dangerous: the case of negative risk sums
Kabanov Yuri
,
Pergamenshchikov Serguei
в журнале
Finance and Stochastics
, издательство
Springer Verlag
(Germany)
, том 20, № 2, с. 355-379
DOI
2016
No arbitrage of the first kind and local martingale numéraires
Kabanov Yuri
,
Kardaras Constantinos
,
Song Shiqi
в журнале
Finance and Stochastics
, издательство
Springer Verlag
(Germany)
, том 20, № 4, с. 1097-1108
DOI
2012
Consistent price systems and arbitrage opportunities of the second kind in models with transaction costs
Denis Emmanuel
,
Kabanov Yuri
в журнале
Finance and Stochastics
, издательство
Springer Verlag
(Germany)
, том 16, № 1, с. 135-154
DOI
2012
Small transaction costs, absence of arbitrage and consistent price systems
Grépat Julien
,
Kabanov Yuri
в журнале
Finance and Stochastics
, издательство
Springer Verlag
(Germany)
, том 16, № 3, с. 357-368
DOI
2010
Mean square error for the Leland-Lott hedging strategy: convex pay-offs
Denis E.
,
Kabanov Y.
в журнале
Finance and Stochastics
, издательство
Springer Verlag
(Germany)
, том 14, № 4, с. 625-667
DOI
2009
Hedging of American options under transaction costs
Vallière D. De, Denis E.,
Kabanov Y.
в журнале
Finance and Stochastics
, издательство
Springer Verlag
(Germany)
, том 13, № 1, с. 105-119
DOI
2008
In discrete time a local martingale is a martingale under an equivalent probability measure
Kabanov Yuri
в журнале
Finance and Stochastics
, издательство
Springer Verlag
(Germany)
, том 12, № 3, с. 293-297
DOI
2008
On the duality principle in option pricing: semimartingale setting
Eberlein E.
,
Papapantoleon A.
,
Shiryaev A.N.
в журнале
Finance and Stochastics
, издательство
Springer Verlag
(Germany)
, том 12, № 2, с. 265-292
2007
No-arbitrage criteria for financial markets with transaction costs and incomplete information
De Vallière Dimitry
,
Kabanov Yuri
,
Stricker Christophe
в журнале
Finance and Stochastics
, издательство
Springer Verlag
(Germany)
, том 11, № 2, с. 237-251
DOI
2004
A geometric approach to portfolio optimization in models with transaction costs
Kabanov Yuri
,
Klüppelberg Claudia
в журнале
Finance and Stochastics
, издательство
Springer Verlag
(Germany)
, том 8, № 2, с. 207-227
DOI
2004
On the law of one price
Courtault Jean-Michel
,
Delbaen Freddy
,
Kabanov Yuri
,
Stricker Christophe
в журнале
Finance and Stochastics
, издательство
Springer Verlag
(Germany)
, том 8, № 4, с. 525-530
DOI
2003
On the closedness of sums of convex cones in $L^0$ and the robust no-arbitrage property
Kabanov Yuri
,
Rásonyi Miklós
,
Stricker Christophe
в журнале
Finance and Stochastics
, издательство
Springer Verlag
(Germany)
, том 7, № 3, с. 403-411
DOI
2002
In the insurance business risky investments are dangerous
Frolova Anna
,
Kabanov Yuri
,
Pergamenshchikov Serguei
в журнале
Finance and Stochastics
, издательство
Springer Verlag
(Germany)
, том 6, № 2, с. 227-235
DOI
2002
No-arbitrage criteria for financial markets with efficient friction
Kabanov Yuri
,
Rásonyi Miklós
,
Stricker Christophe
в журнале
Finance and Stochastics
, издательство
Springer Verlag
(Germany)
, том 6, № 3, с. 371-382
DOI
2002
The cumulant process and Esscher's change of measure
Kallsen J.
,
Shiryaev A.N.
в журнале
Finance and Stochastics
, издательство
Springer Verlag
(Germany)
, том 6, № 4, с. 397-428
DOI
1999
Hedging and liquidation under transaction costs in currency markets
Кабанов Юрий Михайлович
в журнале
Finance and Stochastics
, издательство
Springer Verlag
(Germany)
, том 3, № 2, с. 237-248
DOI
1998
Asymptotic arbitrage in large financial markets
Kabanov Yu M.
,
Kramkov D.O.
в журнале
Finance and Stochastics
, издательство
Springer Verlag
(Germany)
, том 2, № 2, с. 143-172
DOI
1998
Local martingales and the fundamental asset pricing theorems in the discrete-time case
Jacod J.
,
Shiryaev A. N
в журнале
Finance and Stochastics
, издательство
Springer Verlag
(Germany)
, том 2, № 3, с. 259-273
1998
Optional decomposition and Lagrange multipliers
Föllmer H.
,
Kabanov Yu M.
в журнале
Finance and Stochastics
, издательство
Springer Verlag
(Germany)
, том 2, № 1, с. 69-81
DOI
1997
On Leland’s strategy of option pricing with transaction costs
Kabanov Yu
,
Safarian M.
в журнале
Finance and Stochastics
, издательство
Springer Verlag
(Germany)
, том 1, № 3, с. 239-250
DOI
Страницы: << предыдущая
1
2
следующая >>