Области научных интересов
Ключевые слова: теория арбитража; транзакционные издержки; теория риска; стохастическое оптимальное управление; стохастический анализ / arbitrage pricing theory; transaction costs; risk theory; stochastic optimal control; stochastic analysis
Ключевые слова: случайные процесы; стохастическое управление; математическая экономика; эконометрика / random processes; stochastic optimal control; mathematical economics; econometrics
Ключевые слова
финансовая математика (теория арбитража, рынки с трансакционными издержками теория риска), актуарная математика, стохастический анализ, теория случайных процессов, стохастическое управление, нелинейная фильтрация, исследование операций, математическая экономика.
Mathematical Finance (Arbitrage Theory, Markets with Transaction Costs, Risk Theory) Actuarial Mathematics Stochastic Calculus, Extended Stochastic Integrals Point Processes Stochastic Control Two-Scale Stochastic Systems Mathematical Economics