Место издания:Издательский дом «Экономическая газета» Москва
Объём:
146 страниц
Монография
Аннотация:Цель работы - оценить взаимосвязь между пузырями и крахами на основных
сегментах финансовых рынков (акций, облигаций и производных финансовых инструментов)
и разработать алгоритм прогноза в реальном времени момента наступления краха.
Применяются статистические и эконометрические методы анализа данных
о финансовых кризисах в различных странах мира. Математической основой исследования
является аппарат эволюционных уравнений и математической статистики.
В работе внесены уточнения в понятийный аппарат финансовых кризисов;
рассмотрены различные подходы к определению причин и форм кризисов на рынке акций,
облигаций и производных финансовых инструментов; дано количественное определение
пузырей; сформулирована и решена задача прогноза финансовых крахов на основе анализа
предшествующего им сверхэкспоненциального роста; разработана формальная процедура,
идентифицирующая пузыри в реальном времени.