Идентификация периодов спекулятивного роста на фондовых рынках: Монография. – М.: «Издательская группа «Границакнига

Работа с книгой


[1] Идентификация периодов спекулятивного роста на фондовых рынках: Монография. – М.: Издательская группа Граница / Н. А. Станик, В. А. Иванюк, Е. В. Маевский и др. — Издательская группа Граница Москва, 2012. — 242 с. Цель работы – проанализировать периоды спекулятивного роста на фондовых рынках, оценить основные методы диагностики пузырей и разработать алгоритм идентификации таких периодов в реальном времени. Для анализа периодов спекулятивного роста в различных странах мира применяются статистические, эконометрические методы анализа данных, а также методы искусственного интеллекта. Создана авторская интеллектуальная программа на основе однослойного перцептрона, позволяющая идентифицировать пузыри на фондовых рынках, а также находить значения оптимального выхода с рынка. В работе внесены уточнения в понятийный аппарат пузырей, рассмотрены различные методы идентификации и обнаружения пузырей, разработан путеводитель по характеристикам пузырей на фондовом рынке, изучена роль пузырей в длинноволновой динамике и визуализирована цикличность пузырей. Рассмотрены наиболее известные экономические циклы, показана их взаимосвязь и иерархия. Глубокий и комплексный анализ циклов проясняет многое в понимании прошлых пузырей и кризисов. Результаты могут быть использованы профессиональными участниками рынка ценных бумаг как дополнительный инструмент прогноза, финансовыми регуляторами при разработке стабилизационных стратегий и анализе их эффективности, а также в учебном процессе при подготовке магистров экономики в рамках научных семинаров. Монография рассчитана в одинаковой степени как на специалистов-экономистов, так и на просто думающую публику.

Публикация в формате сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл скрыть