In discrete time a local martingale is a martingale under an equivalent probability measureстатья

Статья опубликована в высокорейтинговом журнале

Информация о цитировании статьи получена из Web of Science
Статья опубликована в журнале из списка Web of Science и/или Scopus
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 11 сентября 2018 г.

Работа с статьей


[1] Kabanov Y. In discrete time a local martingale is a martingale under an equivalent probability measure // Finance and Stochastics. — 2008. — Vol. 12, no. 3. — P. 293–297. [ DOI ]

Публикация в формате сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл скрыть