Аннотация:Настоящая работа является продолжением формализации понятия диверсификации инвестиционных портфелей, начатой в [1]. Обобщение проходит в два этапа. На первом шаге используется отношение стохастической доминации первого порядка. На втором шаге строится замыкание бинарного отношения по произвольной метрике в пространстве вероятностных распределений на действительной прямой. Подробно рассмотрен случай замыкания по метрике Канторовича в пространстве распределений с конечным первым моментом. Доказан критерий построенного отношения.