Insurance Models under Incomplete Informationстатья

Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 26 сентября 2018 г.

Работа с статьей


[1] Ekaterina B., Julia G. Insurance models under incomplete information // Statistics and Simulation, IWS, Vienna, 2015, V.Melas, K.Moder, J.Pilz, D.Rasch (eds). — Vol. 231 of Springer Proceedings in Mathematics & Statistics. — Нью-Йорк: Нью-Йорк, 2018. — P. 171–185. Цель работы - оптимизация функционирования страховой компании при неполной информации. Для этого мы используем результаты, полученные авторами ранее. А именно, вид оптимальной политики перестрахования, минимизирующей расходы по дополнительным вливаниям капитала в модели с дискретным временем. Мы изучаем устойчивость одношаговой и многошаговой моделей в терминах метрики Канторовича. Эти результаты могут быть использованы для построения почти оптимальных политик на основе эмпирических распределений базовых процессов.

Публикация в формате сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл скрыть