|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
Интеллектуальная Система Тематического Исследования НАукометрических данных |
||
Калибровка модели ARIMA-GARCH базового актива на основе рыночных цен опционовстатья
Статья опубликована в журнале из списка RSCI Web of Science
Статья опубликована в журнале из перечня ВАК- Авторы: Арбузов П.А., Голембиовский Д.Ю.
- Журнал: Экономика и математические методы
- Том: 61
- Номер: 3
- Год издания: 2025
- Издательство: ФГБУ "Издательство "Наука"
- Местоположение издательства: Москва
- Первая страница: 104
- Последняя страница: 115
- Аннотация: Работа посвящена исследованию возможности калибровки моде-ли временного ряда базового актива на основе рыночных котировок опционов на этот актив. Рыночные цены опционов отражают ожидания участников торгов о будущей динамике базового актива. В работе по-казано, как откалибровать модель временного ряда ARIMA-GARCH до-ходностей базового актива на основе цен опционов в риск-нейтральной и физической мерах, а также приведены статистические исследования точности прогнозируемых распределений стоимости базового актива.
- Добавил в систему: Голембиовский Дмитрий Юрьевич