|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
Интеллектуальная Система Тематического Исследования НАукометрических данных |
||
Discrete-Time Insurance Modelsстатья
Информация о цитировании статьи получена из
Scopus
Статья опубликована в журнале из списка Web of Science и/или Scopus
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 10 июля 2024 г.
- Автор: Bulinskaya E.V.
- Журнал: Moscow University Mathematics Bulletin
- Том: 78
- Номер: 6
- Год издания: 2023
- Издательство: Allerton Press Inc.
- Местоположение издательства: United States
- Первая страница: 298
- Последняя страница: 308
- DOI: 10.3103/s0027132223060025
- Аннотация: Two discrete-time insurance models are considered. The first model studies nonproportional reinsurance and bank loans. For this model, we establish the optimal control and stability to small fluctuation of parameters and perturbation of random variables distributions describing the model. The second model is dual and the ruin probabilities are compared under assumption that thegains distributions satisfy one of four partial orders.
- Добавил в систему: Булинская Екатерина Вадимовна