|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
Интеллектуальная Система Тематического Исследования НАукометрических данных |
||
Экономико-математическая модель хозяйственных (экономических) циклов (на примере ВНП США в ценах 1929 г.)статья
- Автор: Антропов А.А.
- Сборник: Экономический суверенитет и суверенная экономика. Под ред. Ю.М. Осипова, С.Ю. Синельникова, Е.С. Зотовой
- Редакторы: Антропов Анатолий Александрович, Осипов Юрий Михайлович
- Год издания: 2009
- Место издания: МАКС Пресс Москва
- Первая страница: 275
- Последняя страница: 295
- Аннотация: Введение Сначала кратко изложим общую методику расчетов и качественное осмысление экономико-математической модели хозяйственных (экономических) циклов, разработанную автором в 1977-1978, 1990-1991, 1998-2008 гг.: • Введено совершенно новое определение кривой экономического равновесия в момент времени (t): 1.1). На базовые годы: Она равна сумме оценок кривых: • Вековой тенденции (secular trends); • Исторических событий (войны, революции, международные кризисы); • Социально-экономических событий; • Повышения (понижения) таможенных тарифов; • Оценки влияния государственного программирования (например, в период прав¬ления каждого президента США - на базовые годы на каждый год правления на динамику роста экономических показателей, или же - руководства страной каждого генсека КПСС). 1.2). На расчетные годы: Она равна оценке вековой тенденции. • введено совершенно новое определение кривой экономической конъюнктуры в зависимости от (t): Она равна сумме кривой экономического равновесия и (базовой или расчетной) теоретической циклической кривой в зависимости от (t). Оно показывает, что циклические движения происходят вокруг кривой экономического равновесия и на ее движения влияют экономические аналоги сил сопротивления: 2.1). Используя аналогии из теории полета ракет, теоретической механики и физики вводятся понятия аналогов: расстояния (длины пути), млрд. дол., млрд. р., %; скорости, млрд. дол./год, млрд. р./год, %/год; ускорения, млрд. дол./год2, млрд. р./год2, %/год2; силы Гука; аэродинамической силы сопротивления; впервые в экономической науке автором введено понятие общего, главного пе¬риода сводной циклической кривой: T, определяемого модулем коэффициента корреляции (не¬циклическим и/или циклическим) для базовой теоретической циклической кривой; сводная циклическая кривая является наложением циклических волн численностью (k) (k принадлежит [1, kmax]) различной цикличности Tk = (T/k), где kmax = = (T - 1)/2, при T = (2*l + 1) и l > 2, и kmax = (T/2 – 1), при T = (2*l) и l > 2. Таким образом, все известные экономической науке циклы: автора (малые волны 1-го уровня – 24-30-месячные циклы), Дж. Китчина-У.К. Митчелла (малые волны – 36-40-месячные циклы), К. Жуглара (7-10-летние), С. Кузнеца (22-24-летние «вторичные циклы»), Г.Л. Мура (16-24-летние, 33-летние, 46-49-летние), Н.Д Кондратьева (50-60-летние) являются составными, частными случаями математизированной теории экономических циклов автора; • сводная циклическая кривая, экономические аналоги силы Гука и аэродинамической силы являются своеобразными «рулями, соплами» и «двигателями» для базовых и расчетных теоретических циклических кривых; • на основе вышеуказанного выявлены и вычислены новые циклы: длинные волны 1-го уровня (25-45-летние), сверхдлинные волны 1-го уровня (61-90-летние), сверхдлинные волны 2-го уровня (91-120-летние), сверхдлинные волны 3-го уровня (121-160-летние), сверхдлинные волны 4-го уровня (161-200-летние), сверхдлинные волны 5-го уровня (201-250-летние), сверхдлинные волны 6-го уровня (251-300-летние), сверхдлинные волны 7-го уровня (301-350-летние), сверхдлинные волны 8-го уровня (351-400-летние), сверхдлинные волны 9-го уровня (401-450-летние), сверхдлинные волны 10-го уровня (451-500-летние), сверхдлинные волны 11-го уровня (501-550-летние); по гипотезе автора, например, «ТОКАМАК» «тянет» на сверхдлин¬ную волну в 150-250-летную; • применена система критериев, «сит» (качественные математические показатели), через которые пропускаются все экономические показатели, предварительно не очи¬щенные от вековой тенденции, оценок влияний исторических, социально-экономиче¬ских и иных событий, а также уравнения: вековой тенденции, оценок влияний: истори¬ческих событий, социально-экономических событий, государственного программиро¬вания и других мероприятий: 1) в президентствах каждого президента США на базовые годы на каждый год президентства (для экономических показателей США). Эта сис¬тема «сит»: 1. MSE(k) - средний квадрат ошибки; 2. R(k) - коэффициент множественной корреляции с учетом степеней свободы, без¬размерная величина: R(k) (0.6, 0.999). 3. MAPE(k) - среднеабсолютная процентная ошибка, %. 4. Индексы качества для базовых и расчетных теоретических циклических кривых для i-го теоретического и эталонного кризисов в специальном значении (для 1792, 1810, 1815, 1851, 1890, 1897, 1910 гг.) или для i-го теоретического и эталонного спада (фазы депрессии) в расширительном значении, безразмерная величина. 5. IVтеор(k) - общий, сводный цепной индекс качества для базовых и расчетных тео¬ретических циклических кривых для (n) теоретических и эталонных спадов (фаз де¬прессии) в расширительном значении, безразмерная величина. 6. - мера точности прогноза цепного индекса качества для базовых и расчетных теоретических циклических кривых, %. - это аналог MAPE. Источником информа¬ции для определения начала i-го эталонного кризиса в специальном значении и конца i-го эталонного оживления в специальном значении являются экспериментальные дан¬ные экономической статистики Великобритании, США, Франции, России и др. стран по зафиксированным реальным фазам спадов. 7. 1 - удельный вес суммы высокой и хорошей точностей прогноза для отдель¬ных фаз спадов (де-прессий) в расширительном смысле у цепных индексов качества для базовых и расчетных теоретических циклических кривых, %. 8. 2 - удельный вес суммы средней точности прогноза для отдельных фаз спадов (депрессий) в расширительном смысле у цепных индексов качества для базовых и рас¬четных теоретических циклических кривых, %. 9. 3 - удельный вес суммы неудовлетворительной точности прогноза для отдель¬ных фаз спадов (депрессий)) в расширительном смысле у цепных индексов качества для базовых и расчетных теоретических циклических кривых, %. 10. Контрольные цифры по отдельным составляющим. 11. Модули нециклических и циклических коэффициентов корреляции, , 1, 2, 3 и контрольные цифры по отдельным составляющим - это главные критерии, главные «сито» для базо-вых и расчетных теоретических цикличе¬ских кривых. Если успешно не пройдено хотя бы одно «сито», то неудачные варианты отбрасы¬ваются. В свою очередь, успешно прошедшие всю систему «сит», базовые варианты теоре¬тических циклических кривых экономических показателей являются своеобразным «нулевым» циклом, как в строительстве - фундамент и коммуникации, для вычисле¬ний расчетных теоретических циклических кривых. На успешно прошедших всю сис¬тему «сит» базовых теоретических циклических кривых экономических показателях построены различные эконометрические модели и дифференциальные уравнения Абеля 2-го порядка (аналог ускорения в физике) экономических циклов (4-е укрупненные модели, каждая из которых конкретизируется в десятках (сотнях, десяток тысяч) под¬моделей). • вышеуказанные эконометрические модели и дифференциальные уравнения Абеля 2-го порядка экономических циклов позволяют заблаговременно и доста¬точно точно предсказывать ex ante на последующие периоды (фазы цикла, их сроки и глубины фаз спада и подъема); • на основе анализа зарождения и развития крупнейших 913 гражданских, 219 воен¬ных технических и технологических изобретений и 56 технических и технологиче¬ских открытий в области ядерной энергии (мирной и военной; атомной и термоядер¬ной) за 1904-1990 гг. западных стран, Российской империи, СССР и Российской Фе¬дерации за 1430-2005 гг. можно сделать следующие выводы. 1). Жизненные циклы техники, технологий и отдельных товаров и тесно связанные с ними S-образные кривые (кривые Перла и Гомперца) и циклы «технологических разры¬вов» (усредненные результаты статистических ситуаций) являются, во многих случаях, первоосновой многих экономических циклов; 2). хозяйства развитых капиталистических стран, по крайне мере, с 1770 г., а также хозяйства социалистических стран (1924-1989) постоянно имели, имеют и будут иметь, а также воспроизводили, воспроизводят и будут воспроизводить «узкие места» и дефицит в колоссальных масштабах в материальных ресурсах, технике, технологиях, т.е. открыт своеобразный «ящик Пандоры», и поэтому они, под «страхом смерти» и развала, вынуждены постоянно заниматься «расшитием узких мест», также стимули¬руют и порождают циклы «технологических разрывов» (анализ огромного и разнооб¬разного материала); «расшивая» одни «узкие места» они создают новые «узкие места»; 3). при этом надо учитывать сумму прямых и общих косвенных затрат материалов, сырья, энергии, топлива, основных производственных фондов, рабочей силы через межотраслевые связи. Конкретная экономико-математическая модель хозяйственных (экономиче¬ских) циклов для ВНП США в ценах 1929 г. Исходные данные: ВНП США в ценах 1929 г. за базовые годы 18901992 гг., т.е. за 103 г. Расчеты делаются на 1792-1889 гг., 1890-1992 гг. и 1993-2020 гг. Конкретную экономико-математическую модель хозяйственных (экономических) циклов для ВНП США в ценах 1929 г. будем строго рассчитывать по вышеуказанной методике, за исключением того, что в данной модели не будут использованы аналоги скорости, ускорения, силы Гука и аэродинамической силы сопротивления. Все наши качественные объяснения и разъяснения ввиду экономии места будут даны в сносках к нижеприведенным таблицам и графикам. Вековая тенденция Наш вариант вековой тенденции Теор. (10_2). Представляет особый интерес соотношение вековых тенденций к экономическим показателям, % (табл. 1). Таблица 1 (Соотношение вековой тенденции к экономическому показателю, %) Рассчитано по эконометрическим моделям. Данные табл. 1 показывают, что именно вековая тенденция в большой степени опре¬деляет экономические показатели. Это понятно качественно с учетом составляющих факторов вековой тенденции (см. начало данного раздела). Рассчитано по эконометрической модели. Влияние исторических событий, государственного программирования и других мероприятий в период деятельности каждого президента США (на базовые годы) на динамику роста экономических показателей Для определения оценок влияний исторических событий (войны и международные конфликты), государственного программирования и других мероприятий в периоды деятельности каждого президента США (на базовые годы) на рост экономических по¬казателей использовались закрытые методики и источники информации, которые автор статьи значительно усовершенствовал, упростил и экспериментально проверил на за¬крытых данных, но и они очень сложны и громоздки и явно должны быть закрытыми. Наш вариант Влияния исторических событий, государственного программирования и других меро-приятий в период деятельности каждого президента США (на базовые годы) на динамику роста экономических показателей Теор. (11_2). Таблица 2 (Оценка суммарных влияний отдельных исторических и иных собы¬тий на изменение величины ВНП США в ценах 1929 г., предвари¬тельно очищенного от влияния вековой тенденции, млрд. дол.) Рассчитано по эконометрической модели. Базовая теоретическая циклическая кривая В соотношение пп. 1.2) методики получим: Базовая теоретическая циклическая кривая в момент времени (t) = Разнице между Кривой экономической конъюнктуры в момент времени (t) и Оценки кривой экономи¬ческого равновесия в момент времени (t). Таблица 3 (Сводные качественные оценки базовой теоретической циклической кри¬вой для ВНП США в ценах 1929 г. за базовые 1890-1992 гг. ) Рассчитано по эконометрическим моделям. Данные пятого и шестого столбцов показывают отличный вариант для базовой тео¬ретической циклической кривой. Отсюда, по методике следует, что данный вариант ба¬зовой теоретической циклической кривой является «нулевым» фундаментом для по¬строения экономико-математической модели хозяйственных (экономических) циклов. Расчетные теоретические циклические кривые Расчеты показали, что для T1 = 85 года модуль коэффициента нециклической корреляции = 0,436747, а для T2 = 6 года модуль коэффициента циклической корреляции = 0,426902. Период общего, главного цикла Tобщ. = (T1 + T2) = (85 + 6) годы. Модель 28_1 (два ряда Фурье): Уравнения 1.1-1.2-1.2-1.3. Модель 28_2 (лаговое уравнение и два ряда Фурье): Уравнения 2.1-2.2-2.3. Таблица 4 (Качественные оценки расчетной теоретической кривой 28_1 и 28_2 для ВНП США в ценах 1929 г.) Источник: Рассчитано по эконометрическим моделям. В силу ограниченности объема аннотации мы не даем количественных оценок расчетных теоретических циклических кривых: • для варианта (28_1) коэффициенты a(i), b(i), c(j), d(j); среднеквадратичное отклонение для a(i), b(i) , c(j), d(j) S[a(i)], S[b(i)], S[c(j)], S[d(j)]; • для варианта (28_2) коэффициенты a’(i), b’(j), c(j), d’(k), e’(k); среднеквадратичное отклонение для a’(i), b’(j) , c’(j), d’(k), e(k) S[a’(i)], S[b’(j)], S[c’(j)], S[d’(k)], S[e’(k)]. Приведем качественные сводные оценки расчетных теоретических циклических кривых для расчет-ных теоретических циклических кривых (28_1) и (28_2). Таблица 5 (Качественные сводные оценки расчетных теоретических циклических кривых для ВНП США в ценах 1929 г. за базовые 1890-1992 гг. и расчет¬ные 1792-1889, 1993-2020 гг. ) Рассчитано по эконометрическим моделям. Таблица 6 (Удельный вес разных уровней точностей прогноза для отдель¬ных фаз спадов (депрессий) в расширительном смысле у цепных индексов качества для расчетных теоретических циклических кривых ВНП США в ценах 1929 г., %) Рассчитано по эконометрическим моделям. Таблица 7 (Оценки начала и конца фаз спада в широком смысле для базового 11_1 и расчетных теоретических циклических кривых (28_1) и (28_2) ВНП США в ценах 1929 г., годы) Рассчитано по эконометрическим моделям. Дальнейший анализ будущих фаз депрессий экономики США данных таб. 7 и рис. 2 и вытекающиеся отсюда фундаментальные выводы для судеб РФ предоставляем чита¬телям. P.S. 1). Если вопрос поставить в плоскостях точности и оперативности прогнозных дан¬ных, то многолетняя успешная практика автора на месячных, квартальных и годовых — отраслевых и народнохозяйственных - экономических показателях СССР, США, Вели¬кобритании, Франции, Японии и РФ, приводит к следующим выводам: Если не случится нечто неординарное, например: Израиль или США, или они оба вместе, не развяжет (развяжут) ядерную войну против Ирана, что вызовет войну рас, цивилизаций и религий; НАТО захочет втянуть в свой альянс Грузию, Украину и другие страны СНГ; Террористы «Аль-Кайеды» взорвать какой-либо атомный крейсер или авиано¬сец США; Извержение вулканов колоссальной мощи на Гавайях и континентальной части территории США; Отрыв Калифорнии от материка и уход в плавание по Тихому океану; и т.д. Если, при этом, непрерывно рассчитывать годовые прогнозы год за годом с учетом фактиче¬ских данных за все предыдущие годы, то невозможно неправильно и не оперативно спрогнозировать начало и конец депрессии минимум на 5—10 лет вперед, со всеми вытекающими отсюда организационными, оперативными и иными, в том числе, деликатными последствиями! 2). События 1989-2009 гг. доказывают, что сейчас началась активная фаза развала и заката Американской империи (в военно-технико-технологичном и экономико-технико-технологичном аспектах) и злополучной доктрины «Золотого миллиарда». Вслед за неизбежным изгнанием США и их сателлитов из Афганистана и Ирака неминуемо последует их «выбрасывания» из Пакистана, Турции, стран Ближнего Востока. Как в 1870-х гг. Великобритания стала сдавать позиции «первой мастерицы мира» САСШ и к 1918 г. их окончательно сдала, так и сейчас США начинают сдавать свои позиции. С 1870-х гг. надо было уже считаться и изучать сводные циклические кривые основных экономических данных США, а не Великобритании. Мировые хозяйственные циклы во многом определялись именно сводными циклическими кривыми экономических данных США. Сейчас пришло время считаться и изучать сводные циклические кривые основных экономических данных РФ, КНР, Индии, Бразилии, Японии и США. Мировые хозяйственные циклы в наше время во многом будут определяться именно сводными циклическими кривыми основных экономических данных новых экономико-технико-технологических гигантов: РФ, КНР, Индии, Бразилии, Японии и США. Поэтому автор в 2008 г. создал экономико-математическую модель мировых хозяйственных циклов в составе стран, которых входят РФ, КНР, Индия, Бразилия, США и Япония. Она строго рассчитывается по вышеуказанной методике, но вводятся вместо одной заданной страны шесть стран с взаимосвязанными аналогами расстояний, скоростей и ускорений.
- Добавил в систему: Антропов Анатолий Александрович