|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
Интеллектуальная Система Тематического Исследования НАукометрических данных |
||
Оценка параметра Херста для смешанного трафикастатья
- Авторы: Сидорова О.И., Хохлов Ю.С.
- Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Прикладная математика
- Номер: 3
- Год издания: 2019
- Издательство: Твер. гос. ун-т
- Местоположение издательства: Тверь
- Первая страница: 20
- Последняя страница: 39
- DOI: 10.26456/vtpmk537
- Аннотация: В данной статье рассматривается проблема оценки параметра Хёрста для процесса, представляющего собой композицию независимых фрактального броуновского движения и α-устойчивого движения Леви. Предложенная оценка базируется на частотно-временном разложении изучаемого процесса с помощью вейвлета Хаара и применении взвешенного метода наименьших квадратов к сумме логарифмов модулей вейвлет-коэффициентов. Предложенный подход не требует коррекции ни зависимой переменной, ни размера октавы j (факторной переменой) и обеспечивает асимптотическую эффективность получаемой оценки. Мы иллюстрируем его работоспособность на нескольких модельных примерах
- Добавил в систему: Хохлов Юрий Степанович