Аннотация:Рассматриваются 2 модели типа вход-выход, возникающие в различных приложениях теории вероятностей. В первой модели рассматривается оптимизация функционирования страховой компании, использующей непропорциональное перестрахование и банковские займы, в рамках стоимостного подхода, ее предельное поведение и устойчивость. Вторая модель - обобщение классической модели Крамера-Лундберга на случай использования инвестиций, нескольких ветвей страхового бизнеса и обобщенных пуассоновских процессов для описания потоков премий и страховых требований. С использованием мартингальной техники получено неравенство типа Лундберга для оценки вероятности разорения.