On mean field games with common noise and McKean-Vlasov SPDEsстатья
Информация о цитировании статьи получена из
Web of Science ,
Scopus
Статья опубликована в журнале из списка Web of Science и/или Scopus
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 27 октября 2021 г.
Авторы:
Kolokoltsov V.N. ,
Troeva Marianna
Журнал:
Stochastic Analysis and Applications
Том:
37
Номер:
4
Год издания:
2019
Издательство:
Marcel Dekker Inc.
Местоположение издательства:
United States
Первая страница:
522
Последняя страница:
549
DOI:
10.1080/07362994.2019.1592690
Аннотация:
We formulate the MFG limit for N interacting agents with a common noise as a single quasi-linear deterministic infinite-dimensional partial differential second order backward equation. We prove that any (regular enough) solution provides an (Formula presented.) -Nash-equilibrium profile for the initial N-player game. We use the method of stochastic characteristics to provide the link with the basic models of MFG with a major player. We develop two auxiliary theories of independent interest: sensitivity and regularity analysis for McKean-Vlasov SPDEs and the (Formula presented.) -convergence rate for the propagation of chaos property of interacting diffusions. © 2019, © 2019 Taylor & Francis Group, LLC.
Добавил в систему:
Колокольцов Василий Никитич