|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
Интеллектуальная Система Тематического Исследования НАукометрических данных |
||
Accelerating convergence of a globalized sequential quadratic programming method to critical Lagrange multipliersстатья Исследовательская статья
Статья опубликована в высокорейтинговом журнале
Информация о цитировании статьи получена из
Web of Science,
Scopus
Статья опубликована в журнале из списка Web of Science и/или Scopus
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 24 ноября 2021 г.
- Автор: Izmailov A.F.
- Журнал: Computational Optimization and Applications
- Том: 80
- Номер: 3
- Год издания: 2021
- Издательство: Springer Nature
- Местоположение издательства: Switzerland
- Первая страница: 943
- Последняя страница: 978
- DOI: 10.1007/s10589-021-00317-z
- Аннотация: This paper concerns the issue of asymptotic acceptance of the true Hessian and the full step by the sequential quadratic programming algorithm for equality-constrained optimization problems. In order to enforce global convergence, the algorithm is equipped with a standard Armijo linesearch procedure for a nonsmooth exact penalty function. The specificity of considerations here is that the standard assumptions for local superlinear convergence of the method may be violated. The analysis focuses on the case when there exist critical Lagrange multipliers, and does not require regularity assumptions on the constraints or satisfaction of second-order sufficient optimality conditions. The results provide a basis for application of known acceleration techniques, such as extrapolation, and allow the formulation of algorithms that can outperform the standard SQP with BFGS approximations of the Hessian on problems with degenerate constraints. This claim is confirmed by some numerical experiments.
- Добавил в систему: Измаилов Алексей Феридович
Прикрепленные файлы
| № | Имя | Описание | Имя файла | Размер | Добавлен |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Полный текст | ACCLM_COAP.pdf | 254,4 КБ | 13 сентября 2021 [izmaf] |