Generic regularization of boosting-based algorithms for the discovery of regime-independent portfolio strategies from high-noise time seriesстатья

Информация о цитировании статьи получена из Scopus
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 28 мая 2015 г.

Работа с статьей


[1] Barinova O., Gavrishchaka V. V. Generic regularization of boosting-based algorithms for the discovery of regime-independent portfolio strategies from high-noise time series // Innovative Computing, Information and Control (ICICIC), 2009 Fourth International Conference on. — 2009. — P. 1456–1459.

Публикация в формате сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл скрыть