Local martingales and the fundamental asset pricing theorems in the discrete-time caseстатья

Статья опубликована в журнале из списка Web of Science и/или Scopus
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 28 мая 2015 г.

Работа с статьей


[1] Jacod J., Shiryaev A. N. Local martingales and the fundamental asset pricing theorems in the discrete-time case // Finance and Stochastics. — 1998. — Vol. 2, no. 3. — P. 259–273.

Публикация в формате сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл скрыть