On the duality principle in option pricing: semimartingale settingстатья

Статья опубликована в высокорейтинговом журнале

Информация о цитировании статьи получена из Scopus, Web of Science
Статья опубликована в журнале из списка Web of Science и/или Scopus
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 18 июля 2013 г.

Работа с статьей


[1] Eberlein E., Papapantoleon A., Shiryaev A. N. On the duality principle in option pricing: semimartingale setting // Finance and Stochastics. — 2008. — Vol. 12, no. 2. — P. 265–292.

Публикация в формате сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл скрыть