Оптимальный регулятор для неавтономной линейной стохастической системы с двусторонним целевым функционаломстатьяИсследовательская статья
Статья опубликована в журнале из списка RSCI Web of Science
Статья опубликована в журнале из перечня ВАК
Статья опубликована в журнале из списка Web of Science и/или Scopus
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 29 июля 2020 г.
Аннотация:Рассматривается задача стохастического линейного регулятора на бесконечном интервале времени с двусторонним целевым функционалом и переменной матрицей диффузии. В двустороннем квадратичном целевом функционале пределы интегрирования имеют противоположный знак и зависят от длины интервала планирования. Показано, что при ограничениях на рост матрицы диффузии известный закон управления в виде линейной обратной связи по состоянию будет являться оптимальным по критерию обобщенного долговременного среднего и его потраекторного аналога. Также проводится анализ вероятностного поведения оптимальной траектории развития системы.