|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
Интеллектуальная Система Тематического Исследования НАукометрических данных |
||
Модели стохастической замены времени для опционов на основе полупараметрических оценокстатья
- Авторы: Малиновский С.В., Назаров Л.В.
- Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Прикладная математика
- Номер: 12
- Год издания: 2009
- Издательство: Твер. гос. ун-т
- Местоположение издательства: Тверь
- Первая страница: 87
- Последняя страница: 101
- Аннотация: В работе предложена методология получения полупараметрических оценок стохастического времени для опционов. На основе полученных оценок предлагаются две новые модели стохастического времени, описывающие динамику уровня деловой активности при помощи неоднородного негауссовского процесса Орнштейна-Уленбека и "экспоненциально-пуассоновского" процесса соответственно. На основе нескольких информационных критериев устанавливается, что предложенные модели лучше отвечают эмпирическим опционным структурам, что ряд известных аналогов.
- Добавил в систему: Назаров Леонид Владимирович