Аннотация:В случае "русского опциона" выплата по нему связывается не с ценой основного актива в момент исполнения опциона, а с его максимальной ценой на определенном отрезке времени. Тем не менее, эксперименты с реальными ценами акций показывают, что хеджирование такого опциона совершается примерно столь же успешно, как и хеджирование стандартных опционов.