Стохастические тренды на основе нечеткой математикистатья
Статья опубликована в журнале из списка RSCI Web of Science
Статья опубликована в журнале из перечня ВАК
Статья опубликована в журнале из списка Web of Science и/или Scopus
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 10 июня 2020 г.
Аннотация:В настоящее время существует ряд способов определения трендов и экстремумов на
стохастических временных рядах, что неудивительно, поскольку тренды временного ряда
являются фундаментальной характеристикой динамики процесса, стоящего за ним.
Реальные стохастические тренды совсем не похожи на идеальные математические, по-
сколько в них случаются сбои. Это не смущает исследователя, изначально обладающего
адаптивным восприятием фундаментальных свойств предельности, непрерывности, связ-
ности, тренда и т. д. Он поймет, когда нарушение несущественно и тренд продолжается, а
когда нарушение прерывает тренд.
В настоящей работе предлагается новый подход к распознаванию стохастических трен-
дов, основанный на математической конструкции регрессионных производных для конеч-
ного временного ряда. Тренды ищутся с помощью производной по сценарию классического
математического анализа.