Аннотация:В работе проведено исследование причин существенного расхождения исторических и теоретических фьючерсных цен на индексы РТС и ММВБ. Предложена модель, позволяющая учесть выявленное расхождение при моделировании фьючерсных цен в рамках задачи оценки рисков портфеля производных финансовых инструментов по методу Монте-Карло.