Место издания:Издательский отдел Факультета ВМиК МГУ им. М.В. Ломоносова; МАКС Пресс Москва
Первая страница:41
Последняя страница:43
Аннотация:Рассматривается модель финансового рынка, описывающая поведение трейдеров, оперирующих акциями рискового актива. Участниками рынка являются основные инвесторы, которые вкладывают свои сбережения в расчёте на выплату дивидендов, и трейдеры, пытающиеся заработать на колебаниях цены акции. Поведение непрофессиональных трейдеров описывается с помощью игры <<среднего поля>>. Проницательный трейдер, угадав динамику цен финансовых активов, использует её для извлечения прибыли на заданном интервале времени. Его поведение моделируется задачей оптимального управления. В данной работе исследуется стратегия проницательного трейдера, чтобы проанализировать показатели финансового рынка.