|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
Интеллектуальная Система Тематического Исследования НАукометрических данных |
||
A solution of the filtering and smoothing problems for uncertain-stochastic linear dynamic systemsстатья
Информация о цитировании статьи получена из
Scopus,
Web of Science
Статья опубликована в журнале из списка Web of Science и/или Scopus
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 29 апреля 2021 г.
- Авторы: Pankov A.R., Borisov A.V.
- Журнал: International Journal of Control
- Том: 60
- Номер: 3
- Год издания: 1994
- Издательство: Taylor & Francis
- Местоположение издательства: United Kingdom
- Первая страница: 413
- Последняя страница: 423
- DOI: 10.1080/00207179408921472
- Аннотация: The authors present new filtering algorithms for uncertain-stochastic dynamic systems, which are optimal in the sense of a minimax-stochastic criterion. These algorithms allow us to estimate the state vector of dynamic systems given incomplete a priori information about the system characteristics and using observations of the state and input signals. The filtering algorithm is used to construct an optimal two-filter smoothing algorithm for pure uncertain dynamic systems. These algorithms are numerically tested. Results are compared with the results of Kalman filtering and smoothing in the case of complete information about the input signal characteristics. В© 1994 Taylor & Francis Ltd.
- Добавил в систему: Борисов Андрей Владимирович