State analysis of hidden Markov models governed by special jump processesстатья
Информация о цитировании статьи получена из
Web of Science ,
Scopus
Статья опубликована в журнале из списка Web of Science и/или Scopus
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 10 октября 2019 г.
Автор:
Borisov A.V.
Журнал:
Theory of Probability and its Applications
Том:
51
Номер:
3
Год издания:
2007
Издательство:
Society for Industrial and Applied Mathematics
Местоположение издательства:
United States
Первая страница:
518
Последняя страница:
528
DOI:
10.1137/S0040585X97982542
Аннотация:
This paper investigates a class of stochastic differential systems with random structure, the transitions of which are generated by the special Markov jump processes. A statement concerning the Markovian property of the couple "jump process-governed diffusion" is presented. An analogue of the Fokker-Plank-Kolmogorov equation in the form of a system of partial integrodifferential equations, describing the evolution of the mutual transition probability of this couple, is derived. В© 2007 Society for Industrial and Applied Mathematics.
Добавил в систему:
Борисов Андрей Владимирович