Classification by continuous-time observations in multiplicative noise I: Formulae for Bayesian estimateстатья
Статья опубликована в журнале из списка RSCI Web of Science
Информация о цитировании статьи получена из
Scopus
Статья опубликована в журнале из перечня ВАК
Статья опубликована в журнале из списка Web of Science и/или Scopus
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 28 февраля 2020 г.
Аннотация:The two-part paper is devoted to the estimation of a finite-state randomvector given the continuous-time noised observations. The key feature is that the observation noise intensity is a function of the estimated vector that makes useless the known results in the optimal filtering. The estimate is obtained both in the explicit integral form and as a solution to a stochastic differential system with some jump processes in the right-hand side.