Премии за риск инфляции в структуре процентных ставок в России в 2003-2018 годахстатья

Статья опубликована в журнале из перечня ВАК
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 11 ноября 2019 г.

Работа с статьей


[1] Гуров И. Н., Бобков Г. А. Премии за риск инфляции в структуре процентных ставок в России в 2003-2018 годах // Вестник Института экономики Российской академии наук. — 2018. — № 5. — С. 144–160. Вследствие неопределенности относительно будущей инфляции инвесторы не могут заранее определить величину ожидаемых доходов в реальном выражении. В связи с этим любой не склонный к риску инвестор будет требовать дополнительную премию к ожидаемой доходности по вложенным средствам, которая называется премия за риск инфляции. Целью настоящего исследования является оценка размера премии за риск инфляции в структуре процентных ставок в России для каждого года в период с 2003 по 2018 гг. на основе авторской модели. В результате исследования впервые были рассчитаны значения премии за риск инфляции в структуре процентных ставок и реальные процентные ставки в России за 16-ти летний период. Значения премии за риск инфляции в указанный период принимали статистически значимые значения от 0,46 до 3,49 процентных пунктов. Результаты исследования могут быть использованы при оценке стоимости активов, разработке мер по стимулированию инвестиций в России, а также в исследованиях в области денежно-кредитной политики. [ DOI ]

Публикация в формате сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл скрыть