|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
Интеллектуальная Система Тематического Исследования НАукометрических данных |
||
Parameter estimation of ARIMA-GARCH model with variance-gamma distribution in financial series: expectation-maximization algorithmстатья Исследовательская статья
- Авторы: Ogneva D.S., Golembiovsky D.Y.
- Сборник: IX Moscow International Conference on Operations Research (ORM2018). Moscow, October 22–27, 2018. Proceedings. In two volumes. / Editor-in-chief F. Ereshko
- Том: 1
- Год издания: 2018
- Место издания: MAKS Press Moscow
- Первая страница: 222
- Последняя страница: 225
- Добавил в систему: Голембиовский Дмитрий Юрьевич