Integrals of Bessel processes and multi-dimensional Ornstein-Uhlenbeck processes: exact asymptotics for $ L^p$-functionalsстатья

Информация о цитировании статьи получена из Scopus, Web of Science
Статья опубликована в журнале из списка Web of Science и/или Scopus
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 10 декабря 2018 г.

Работа с статьей


[1] Fatalov, V R. Integrals of bessel processes and multi-dimensional ornstein-uhlenbeck processes: exact asymptotics for lp-functionals // Izvestiya. Mathematics. — 2018. — Vol. 82, no. 2. — P. 347–377. Для p>0, a≥0, b≥0 доказаны результаты о точных асимптотиках при T→∞ средних Eaexp(−∫T0ξpq(t)dt), Ea[exp(−∫T0ξpq(t)dt)∣∣ξq(T)=b], где ξq(t), t≥0, – бесселевский процесс порядка q≥−1/2. Найдены также точные асимптотики при ε→0 вероятностей P{∫10∑nk=1|Yk(t)|pdt≤εp}, P{∫10[∑nk=1Y2k(t)]p/2dt≤εp}, где Y(t)=(Y1(t),…,Yn(t)), t≥0, – n-мерный нестационарный процесс Орнштейна–Уленбека с параметром γ=(γ1,…,γn), выходящий из нуля. Получен также ряд иных результатов. Численные значения для асимптотик приведены в случаях p=1, p=2. [ DOI ]

Публикация в формате сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл скрыть