|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
Интеллектуальная Система Тематического Исследования НАукометрических данных |
||
Вероятность неразорения в коллективной модели пожизненной ренты как вязкостное решение интегродифференциального уравнениястатья Электронная публикация
- Авторы: Белкина Т.А., Конюхова Н.Б.
- Журнал: Вестник ЦЭМИ РАН
- Номер: 1
- Год издания: 2018
- DOI: 10.18254/S0000097-9-1
- Аннотация: Исследуется вероятность неразорения в модели коллективного риска, в которой типичным договором страхования является договор пожизненной ренты страхователя с последующей передачей его собственности в пользу страховой компании. Предполагается, что весь капитал по портфелю договоров держится на банковском счете с постоянной процентной ставкой. Применяется метод, основанный на понятии вязкостных решений для интегродифференциальных уравнений: в некоторых предположениях вероятность неразорения как функция начального капитала является вязкостным решением для соответствующего уравнения. С помощью этого подхода строго обоснован вид вероятности неразорения для рассматриваемой задачи, приведены примеры в случае экспоненциального распределения случайных доходов компании, возникающих от реализации договоров пожизненной ренты.
- Добавил в систему: Белкина Татьяна Андреевна