Построение интегрального показателя (финансового рейтинга) состояния банка на основе методов многомерной статистикитезисы докладаКраткое сообщениеТезисы
Аннотация:Предлагается статистический метод оценки состояния заемщика кредита. Подход можно применять при построении рейтинга банков, при межбанковском или коммерческом кредитовании, а также при оценке банком своего финансово-экономического состояния (или состояния своих филиалов). Используя функции полезности F(x) , от исходных показателей при установлении лимитов кредитования аналитики банка переходят к нормированным показателям. Экономисты часто называют F(x) "коэффициентами", "баллами", "нормирующими функциями". Далее они вводят финансовый рейтинг Z заемщика в виде взвешенной суммы с неотрицательными числовыми множителями Aj. Лимит кредитования устанавливается пропорционально Z и f(K) , где К - собственные средства банка. Узкое место здесь - эвристический выбор весов Aj . Если в базе историй кредитов заемщиков удается разбить на несколько групп (надежный и ненадежный), то веса Aj можно выбирать в рамках дискриминантного анализа. Это выполнялось автором в "Технобанке" при межбанковском кредитовании на основе программы Stat-Media(см. "Банковские технологии", Вып "Анализ и прогноз",сент.-окт.1996, с.58-63]