Агрегация кредитных рейтингов как задача построения консенсуса в системе экспертных оценокстатья

Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 21 мая 2019 г.

Работа с статьей


[1] Агрегация кредитных рейтингов как задача построения консенсуса в системе экспертных оценок / А. В. Буздалин, А. Ю. Заночкин, М. З. Курбангалеев, С. Н. Смирнов // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. — 2017. — Т. 4, № 3. — С. 181–207. Информация о рейтингах компаний, присваиваемых кредитными рейтинговыми агентствами (КРА), рас- сматривается в статье как ранжирование компаний по относительному кредитному качеству. С учетом специфики задачи строится справедливый (в определенном смысле) способ агрегирования этой ин- формации в консенсусное ранжирование всех компаний. Процедура применяется к реальным данным о рейтингах, присваиваемых КРА российским банкам в период 2010−2016 годов в национальных шкалах. Расчеты показывают, что полученное консенсусное ранжирование обладает высокой устойчивостью, а также может быть с успехом использовано в качестве объясняющей (скоринговой) переменной для оценки кредитного риска компаний. Предложенный способ является весьма общим и позволяет агреги- ровать ранжирования произвольной природы (рейтинги КРА, внутренние экспертные оценки, рыночные показатели), а также неполные ранжирования (например, когда компании рейтингуются только частью КРА или не имеют рыночных долговых инструментов). [ DOI ]

Публикация в формате сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл скрыть