|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
Интеллектуальная Система Тематического Исследования НАукометрических данных |
||
Пример суперхеджирования экзотических опционов на неполном {1,S}-рынкетезисы доклада
- Автор: Шелемех Е.А.
- Сборник: Молодая экономика: экономическая наука глазами молодых ученых / Материалы научно-практической конференции. Москва, 9 декабря 2015 г. Под ред. Р.Н. Павлова
- Тезисы
- Год издания: 2015
- Место издания: ЦЭМИ РАН Москва
- Первая страница: 161
- Последняя страница: 163
- Аннотация: Приведен явный вид решения задачи расчета экзотического опциона на неполном {1,S}-рынке, на котором доходность рискового актива на каждом шаге принимает с положительной вероятностью три значения.
- Добавил в систему: Шелемех Елена Александровна