Augmented Lagrangian method for large-scale linear programming problemsстатья

Статья опубликована в высокорейтинговом журнале

Информация о цитировании статьи получена из Scopus, Web of Science
Статья опубликована в журнале из списка Web of Science и/или Scopus
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 7 сентября 2018 г.

Работа с статьей


[1] Evtushenko Y. G., Golikov A. I., Mollaverdy N. Augmented lagrangian method for large-scale linear programming problems // Optimization Methods and Software. — 2005. — Vol. 20, no. 4-5. — P. 515–524. The augmented Lagrangian and Newton methods are used to simultaneously solve the primal and dual linear programming problems. The proposed approach is applied to the primal linear programming problem with a very large number (≈ 10^6) of nonnegative variables and a moderate (≈ 10^3) number of equality-type constraints. Computation results such as the solution of a linear programme with 10 million primal variables are presented.

Публикация в формате сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл скрыть