|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
Интеллектуальная Система Тематического Исследования НАукометрических данных |
||
Стохастическая оптимальность в задаче линейного регулятора, возмущенного последовательностью зависимых случайных величинстатья
Статья опубликована в журнале из списка RSCI Web of Science
Статья опубликована в журнале из перечня ВАК- Авторы: Белкина Т.А., Левочкина М.С.
- Журнал: Дискретная математика
- Том: 18
- Номер: 1
- Год издания: 2006
- Издательство: ФГБУ "Издательство "Наука"
- Местоположение издательства: Москва
- Первая страница: 126
- Последняя страница: 145
- Аннотация: Линейная динамическая система управления с дискретным временем с квадратичным целевым функционалом, возмущенная последовательностью определенным образом зависимых случайных величин, исследуется с точки зрения так называемых вероятностных критериев оптимальности. Указанные критерии в задачах стохастической оптимизации связаны с изучением асимптотического поведения (в некотором вероятностном смысле) интегрального целевого функционала, когда горизонт планирования стремится к бесконечности. Получены оценки скорости роста процесса дефекта оптимального управления - положительной части разности значений целевых функционалов при оптимальном и произвольном управлении, показано, что эти оценки связаны с параметрами возмущающего процесса. Результаты применены к модели финансирования пенсионного фонда как модели динамического управления. Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект 03-01-00479.