Hedging of American options under transaction costsстатья

Статья опубликована в высокорейтинговом журнале

Информация о цитировании статьи получена из Scopus, Web of Science
Статья опубликована в журнале из списка Web of Science и/или Scopus
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 10 августа 2018 г.

Работа с статьей


[1] Vallière D. D., Denis E., Kabanov Y. Hedging of american options under transaction costs // Finance and Stochastics. — 2009. — Vol. 13, no. 1. — P. 105–119. [ DOI ]

Публикация в формате сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл скрыть