Сопоставление вероятностных распределений по критерию ожидаемой сравнительной полезностистатья

Статья опубликована в журнале из списка RSCI Web of Science
Статья опубликована в журнале из перечня ВАК

Работа с статьей


[1] Смоляк С. А. Сопоставление вероятностных распределений по критерию ожидаемой сравнительной полезности // Экономика и математические методы. — 2005. — Т. 41, № 4. — С. 91–102. Рассматривается проблема сравнения вероятностных распределений, возникающая при оценке инвестиционных проектов со случайными затратами и результатами и в задаче выбо-ра лучшего из нескольких вариантов. Обосновывается применимость критерия ожидаемой сравнительной полезности, более общего по сравнению с известными критериями ожидае-мой полезности. Показано, что использование такого критерия позволяет разрешить пара-докс Алле. Доказывается, что среди критериев ожидаемой полезности свойством аддитивно-сти обладают только критерий математического ожидания и обобщенный критерий Массе.

Публикация в формате сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл скрыть