Экстремальные меры и хеджирование американских опционовстатья
Статья опубликована в журнале из списка RSCI Web of Science
Статья опубликована в журнале из перечня ВАК
Статья опубликована в журнале из списка Web of Science и/или Scopus
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 24 января 2020 г.
Аннотация:Устанавливаются условия существования экстремальных вероятностных мер, исследуются их свойства и рассматривается применение таких мер для решения задачи совершенного хеджирования американских опционов на неполных рынках без “трения” с конечным горизонтом. Разработан алгоритм расчета американского опциона, с помощью которого решен соответствующий новый пример.