Обобщенный метод Ньютона для задач линейной оптимизации с ограничениями-неравенствамистатья

Статья опубликована в журнале из списка RSCI Web of Science
Статья опубликована в журнале из перечня ВАК

Работа с статьей


[1] Голиков А. И., Евтушенко Ю. Г. Обобщенный метод Ньютона для задач линейной оптимизации с ограничениями-неравенствами // Труды Института математики и механики УрО РАН. — 2013. — Т. 19, № 2. — С. 98–108. Двойственная задача линейного программирования сводится к безусловной максимизации вогнутой кусочно-квадратичной функции при достаточно больших значениях некоторого параметра. Приводится оценка порогового значения параметра, начиная с которого в результате однократного решения задачи безусловной максимизации легко получается проекция заданной точки на множество решений двойственных и вспомогательных переменных двойственной задачи линейного программирования. Для безусловной максимизации используется обобщенный метод Ньютона, сходящийся глобально за конечное число шагов. Приведены результаты вычислительных экспериментов с задачами линейного программирования большой размерности, сгенерированными случайным образом.

Публикация в формате сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл скрыть