|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
Интеллектуальная Система Тематического Исследования НАукометрических данных |
||
Обобщенный метод Ньютона для задач линейной оптимизации с ограничениями-неравенствамистатья
Статья опубликована в журнале из списка RSCI Web of Science
Статья опубликована в журнале из перечня ВАКСтатья опубликована в журнале из списка Web of Science и/или Scopus
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 3 ноября 2021 г.
- Авторы: Голиков Александр Ильич, Евтушенко Юрий Гаврилович
- Журнал: Труды Института математики и механики УрО РАН
- Том: 19
- Номер: 2
- Год издания: 2013
- Издательство: Ин-т математики и механики
- Местоположение издательства: Екатеринбург
- Первая страница: 98
- Последняя страница: 108
- Аннотация: Двойственная задача линейного программирования сводится к безусловной максимизации вогнутой кусочно-квадратичной функции при достаточно больших значениях некоторого параметра. Приводится оценка порогового значения параметра, начиная с которого в результате однократного решения задачи безусловной максимизации легко получается проекция заданной точки на множество решений двойственных и вспомогательных переменных двойственной задачи линейного программирования. Для безусловной максимизации используется обобщенный метод Ньютона, сходящийся глобально за конечное число шагов. Приведены результаты вычислительных экспериментов с задачами линейного программирования большой размерности, сгенерированными случайным образом.
- Добавил в систему: Евтушенко Юрий Гаврилович