|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
Интеллектуальная Система Тематического Исследования НАукометрических данных |
||
О методах последовательного квадратичного программирования с настоящей матрицей Гессестатья
- Авторы: Измаилов А.Ф., Солодов М.В.
- Сборник: Теоретические и прикладные задачи нелинейного анализа
- Год издания: 2015
- Место издания: ВЦ РАН Москва
- Первая страница: 19
- Последняя страница: 34
- Аннотация: Рассматривается метод последовательного квадратичного программирования, глобализованный с помощью одномерного поиска для стандартной точной штрафной функции. Хорошо известно, что при использовании в подзадачах этого метода настоящей матрицы Гессе функции Лагранжа генерируемое направление может не быть направлением убывания для штрафной функции. Причина состоит в возможном нарушении положительной определенности матрицы Гессе, даже вблизи решения, в любых разумных предположениях. В таких случаях матрицу Гессе следует модифицировать так, чтобы после конечного числа модификаций гарантированно удавалось получить направление убывания. Разумеется, такие модификации связаны с дополнительными вычислительными затратами. Тем не менее, приводимые в этой заметке численные результаты показывают, что при соответствующем управлении параметром штрафа методы указанного типа могут быть более эффективны, чем имеющиеся альтернативы с более дешевой итерацией, включая квазиньютоновские методы.
- Добавил в систему: Измаилов Алексей Феридович