Гауссовские копульные временные ряды с тяжелыми хвостами и сильной временной зависимостьюстатья
Статья опубликована в журнале из списка RSCI Web of Science
Статья опубликована в журнале из перечня ВАК
Статья опубликована в журнале из списка Web of Science и/или Scopus
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 28 июня 2016 г.
Аннотация:В работе описан класс функций $f$, для которых
случайная величина $X=f(\xi)$, где $\xi$ -- стандартная
нормальная случайная величина, принадлежит области максимального
притяжения Фреше. Для фунций из этого класса доказана предельная
теорема для максимума последовательности $X(k)=f(\xi_{k})$, где
$\xi_{k}$ -- гауссовская стационарная последовательность с
медленным убыванием корреляции.