|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
Интеллектуальная Система Тематического Исследования НАукометрических данных |
||
Частичное хеджирование платежных обязательств американского типа на дискретном рынкестатья
- Автор: Соловьев А.И.
- Сборник: Прикладная математика и информатика: Труды факультета ВМК МГУ имени М.В.Ломоносова
- Том: 44
- Год издания: 2013
- Место издания: МАКС Пресс Москва
- Первая страница: 114
- Последняя страница: 124
- Аннотация: В работе рассматриваются различные постановки задач частичного хеджирования обязательств американского типа на безарбитражном и неполном рынке. Сценарии поведения рынка моделируются конечным деревом без самопересечений. Задачи рассмотрены с позиции продавца обязательства при неизвестном поведении покупателя. Основной акцент сделан на упрощении ограничений, содержащих в явном виде стратегии покупателя платёжного обязательства. Во всех задачах оказывается возможным отказаться от полной неопределённости момента остановки, заменив её более простыми ограничениями.
- Добавил в систему: Соловьев Алексей Игоревич