Аннотация:1. На основе экспоненциальной модели кривой подразумеваемой волатильности опционов, логарифмической линейной регрессии и формул Блэка-Шоулса реализована нелинейная регрессионная модель прогнозирования цен закрытия торгов по опционным контрактам в зависимости от соответствующей цены базового актива.
2. Выполнены статистические исследования точности прогноза цен биржевых опционов на индексы акций. Подтверждена высокая точность прогнозирования цен закрытия торгов на период от 1 до 3 торговых дней.