|
ИСТИНА |
Войти в систему Регистрация |
Интеллектуальная Система Тематического Исследования НАукометрических данных |
||
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПОРТФЕЛЯ ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВтезисы доклада
- Авторы: Голембиовский Д.Ю., Петровых А.С., Шепелев С.Н., Шепелева И.С.
- Сборник: Теория активных систем Материалы международной научно-практической конференции. под общей редакцией В.Н. Буркова
- Тезисы
- Год издания: 2014
- Место издания: Москва
- Первая страница: 300
- Последняя страница: 301
- Аннотация: Тезисы доклада посвящены разработке системы управления рисками портфеля производных финансовых инструментов. Рассматривается использование метода главных компонент и ARIMA-GARCH моделей для представления большого числа факторов неопределенности (в том числе, поверхностей волатильности опционов).
- Добавил в систему: Голембиовский Дмитрий Юрьевич