Modeling Risk of Low Latency Trading Strategiesстатья

Информация о цитировании статьи получена из Scopus, Web of Science
Дата последнего поиска статьи во внешних источниках: 11 августа 2015 г.

Работа с статьей


[1] Modeling risk of low latency trading strategies / Y. Balasanov, A. Doynikov, V. Korolev, L. Nazarov // 2013 IEEE GLOBAL CONFERENCE ON SIGNAL AND INFORMATION PROCESSING (GLOBALSIP). — 2013. — P. 1136–1136. We consider trading strategy, which generates dynamic portfolio changing with low latency in response to changing market. Traditional approach to calculation of risk measures, like VaR or expected shortfall, does not apply in this case. We model loss as Cox process and use limit theorems for Cox processes to derive approximation for distribution of maximum loss when intensity of changes is high. In conclusion we discuss practical applications of the approach. [ DOI ]

Публикация в формате сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл сохранить в файл скрыть