ИСТИНА

Гущин Александр Александрович пользователь

МГУ имени М.В. Ломоносова, Механико-математический факультет, Отделение математики, Кафедра теории вероятностей, профессор, с 1 сентября 1998, по совместительству

доктор физико-математических наук с 1997 года

доцент/с.н.с. по специальности № 01.01.05 с 1 июня 1998 г.

Математический институт им. В.А. Стеклова РАН

Соавторы: Küchler U., Valkeila E., Mishura Y.S., Urusov M., Borzykh D.A., Ekushov A.I., Kordzakhia N., Mihail Z., Mordecki E., Novikov A., Pavlyukevich I., Ritsch M., Rusakov O. показать полностью..., Zervos M.,  Урусов М. ., Жунусова А.К., Лещенко С.С., Морозов И.С., Хасанов Р.В., Якубович Ю.В.

62 статьи, 1 книга, 53 доклада на конференциях, 2 тезисов докладов, 2 НИР, 4 членства в редколлегиях журналов, 1 членство в редколлегии сборника, 8 членств в программных комитетах, 1 членство в диссертационном совете, 7 диссертаций, 48 дипломных работ, 18 курсовых работ, 3 учебных курса

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 110, Scopus: 217
РИНЦ:

IstinaResearcherID (IRID): 2765141

ResearcherID: K-8696-2015

Scopus Author ID: 7006190356

Деятельность

---

• Статьи в журналах

  • • 2022 Functional Limit Theorem for the Sums of PSI-Processes with Random Intensities
    • Yakubovich Yuri, Rusakov Oleg, Gushchin Alexander
    • в журнале Mathematics, издательство MDPI (Basel, Switzerland), том 10, № 21, с. 1-17 DOI
  • • 2022 On the denseness of the subset of discrete distributions in a certain set of two-dimensional distributions
    • Borzykh Dmitriy, Gushchin Alexander
    • в журнале Modern Stochastics: Theory and Applications, том 9, № 3, с. 265-277 DOI
  • 
    • 2020 Drift estimation for a Lévy-driven Ornstein–Uhlenbeck process with heavy tails
    • Gushchin Alexander, Pavlyukevich Ilya, Ritsch Marian
    • в журнале Statistical Inference for Stochastic Processes, издательство Springer Nature (Switzerland), том 23, № 3, с. 553-570 DOI
  • 
    • 2020 Single jump filtrations and local martingales
    • Gushchin Alexander A.
    • в журнале Modern Stochastics: Theory and Applications, том 7, № 2, с. 135-156 DOI
  • • 2020 Совместное распределение макс-непрерывного локального субмартингала и его максимума
    • Гущин Александр Александрович
    • в журнале Теория вероятностей и ее применения, издательство Наука (М.), том 65, № 4, с. 693-709 DOI
  • 
    • 2019 Testing hypotheses for measures with different masses: Four optimization problems
    • Gushchin A.A., Leshchenko S.S.
    • в журнале Theory of Probability and Mathematical Statistics, том 101, № 2, с. 98-105
  • • 2019 Минимальные вложения интегрируемых процессов в броуновское движение
    • Гущин А.А., Урусов М.А.
    • в журнале Успехи математических наук, издательство Наука (М.), том 74, № 5, с. 185-186 DOI
  • 
    • 2018 On possible relations between an increasing process and its compensator in the non-integrable case
    • Gushchin A.A.
    • в журнале Russian Mathematical Surveys, издательство Turpion - Moscow Ltd. (United Kingdom), том 73, № 5, с. 928-930 DOI
  • 
    • 2018 The Joint Law of Terminal Values of a Nonnegative Submartingale and Its Compensator
    • Gushchin A.A.
    • в журнале Theory of Probability and its Applications, издательство Society for Industrial and Applied Mathematics (United States), том 62, № 2, с. 216-235
  • 
    • 2018 Translation invariant statistical experiments with independent increments
    • Gushchin Alexander, Kordzakhia Nino, Novikov Alexander
    • в журнале Statistical Inference for Stochastic Processes, издательство Springer Nature (Switzerland), том 21, № 2, с. 363-383 DOI
  • 
    • 2018 О возможных соотношениях между возрастающим процессом и его компенсатором в неинтегрируемом случае
    • Гущин А.А.
    • в журнале Успехи математических наук, издательство Наука (М.), том 73, № 5, с. 189-190 DOI
  • 
    • 2017 Integrated quantile functions: properties and applications
    • Gushchin Alexander A., Borzykh Dmitriy A.
    • в журнале Modern Stochastics: Theory and Applications, том 4, № 4, с. 285-314 DOI
  • • 2017 Совместное распределение терминальных значений неотрицательного субмартингала и его компенсатора
    • Гущин А.А.
    • в журнале Теория вероятностей и ее применения, издательство Наука (М.), том 62, № 2, с. 267-291 DOI
  • 
    • 2016 Processes That Can Be Embedded in a Geometric Brownian Motion
    • Gushchin A.A., Urusov M.A.
    • в журнале Theory of Probability and its Applications, издательство Society for Industrial and Applied Mathematics (United States), том 60, № 2, с. 246-262 DOI
  • 
    • 2016 The Minimum Increment of f-Divergences Given Total Variation Distances
    • Gushchin A.A.
    • в журнале Mathematical Methods of Statistics, том 25, № 4, с. 304-312 DOI
  • 
    • 2015 A characterization of maximin tests for two composite hypotheses
    • Gushchin A.
    • в журнале Mathematical Methods of Statistics, том 24, № 2, с. 110-121 DOI
  • • 2015 Процессы, вкладывающиеся в геометрическое броуновское движение
    • Гущин А.А., Урусов М.А.
    • в журнале Теория вероятностей и ее применения, издательство Наука (М.), том 60, № 2, с. 248-271 DOI
  • 
    • 2014 On the submartingale/supermartingale property of diffusions in natural scale
    • Gushchin Alexander, Urusov Mikhail, Zervos Mihail
    • в журнале Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, издательство Springer Verlag (Germany), том 287, № 1, с. 122-132 DOI
  • 
    • 2013 A characterization of a minimax test in the problem of testing two composite hypotheses
    • Гущин А.А.
    • в журнале Doklady Mathematics, издательство Maik Nauka/Interperiodica Publishing (Russian Federation), том 87, № 3, с. 345-347 DOI
  • • 2013 О верхней цене хеджирования неотрицательных платежных обязательств
    • Гущин А.А.
    • в журнале Современные проблемы математики и механики, том 8, № 3, с. 60-72
  • 
    • 2011 Dual Characterization of the Value Function in the Robust Utility Maximization Problem
    • Gushchin A.A.
    • в журнале Theory of Probability and its Applications, издательство Society for Industrial and Applied Mathematics (United States), том 55, № 4, с. 611-630 DOI
  • 
    • 2011 On estimation of delay location
    • Gushchin A.A., Küchler U.
    • в журнале Statistical Inference for Stochastic Processes, издательство Springer Nature (Switzerland), том 14, № 3, с. 273-305 DOI
  • 
    • 2008 On an Extension of the Notion of f-Divergence
    • Gushchin A.A.
    • в журнале Theory of Probability and its Applications, издательство Society for Industrial and Applied Mathematics (United States), том 52, № 3, с. 439-455 DOI
  • 
    • 2004 On oscillations of the geometric Brownian motion with time-delayed drift
    • Gushchin A.A., Küchler U.
    • в журнале Statistics and Probability Letters, издательство Elsevier BV (Netherlands), том 70, № 1, с. 19-24 DOI
  • 
    • 2004 On recovery of a measure from its symmetrization
    • Gushchin A.A., Küchler U.
    • в журнале Theory of Probability and its Applications, издательство Society for Industrial and Applied Mathematics (United States), том 49, № 2, с. 323-333 DOI
  • • 2003 Approximations and limit theorems for likelihood ratio processes in the binary case
    • Gushchin A.A., Valkeila E.
    • в журнале Statist. Decisions, том 21, № 3, с. 219-260 DOI
  • • 2003 On Fano's lemma and similar inequalities for the minimax risk
    • Gushchin A.A.
    • в журнале Theory of Probability and Mathematical Statistics, № 67, с. 29-41
  • 
    • 2003 On parametric statistical models for stationary solutions of affine stochastic delay differential equations
    • Gushchin A.A., Küchler U.
    • в журнале Mathematical Methods of Statistics, том 12, № 1, с. 31-61
  • 
    • 2001 Addendum to 'Asymptotic inference for a linear stochastic differential equation with time delay'
    • Gushchin A.A., Küchler U.
    • в журнале Bernoulli, издательство Chapman & Hall (United Kingdom), том 7, № 4, с. 629-632 DOI
  • • 2001 Exponential statistical experiments: their properties and convergence results
    • Gushchin A.A., Valkeila E.
    • в журнале Statist. Decisions, том 19, № 2, с. 173-190
  • 
    • 2000 On stationary solutions of delay differential equations driven by a Lévy process
    • Gushchin A.A., Küchler U.
    • в журнале Stochastic Processes and their Applications, издательство Elsevier BV (Netherlands), том 88, № 2, с. 195-211 DOI
  • 
    • 1999 Asymptotic inference for a linear stochastic differential equation with time delay
    • Gushchin Alexander A., Küchler Uwe
    • в журнале Bernoulli, издательство Chapman & Hall (United Kingdom), том 5, № 6, с. 1059-1098 DOI
  • 
    • 1996 On asymptotic optimality of estimators of parameters under the LAQ condition
    • Gushchin A.A.
    • в журнале Theory of Probability and its Applications, издательство Society for Industrial and Applied Mathematics (United States), том 40, № 2, с. 261-272 DOI
  • 
    • 1994 On the asymptotic optimality of estimates of parameters for locally asymptotically quadratic statistical experiments
    • Gushchin A.A.
    • в журнале Russian Mathematical Surveys, издательство Turpion - Moscow Ltd. (United Kingdom), том 49, № 2, с. 159-160 DOI
  • 
    • 1992 A regular filtered statistical-model and families of martingales
    • Gushchin A.A.
    • в журнале Theory of Probability and its Applications, издательство Society for Industrial and Applied Mathematics (United States), том 37, № 1, с. 43-46 DOI
  • 
    • 1992 On quasi-score processes
    • Gushchin A.A.
    • в журнале Annales Academiae Scientiarum Fennicae Mathematica, издательство Suomalainen Tiedeakatemia/Academia Scientiarum Fennica (Finland), том 17, № 1, с. 29-38
  • • 1992 The Davis inequalities and the Gundy decomposition for two-parameter strong martingales. III
    • Gushchin A.A., Mishura Yu S.
    • в журнале Theory of Probability and Mathematical Statistics, № 44, с. 45-51
  • • 1991 The Davis inequalities and the Gundy decomposition for two-parameter strong martingales. I
    • Gushchin A.A., Mishura Yu S.
    • в журнале Theory of Probability and Mathematical Statistics, № 42, с. 29-37
  • • 1991 The Davis inequalities and the Gundy decomposition for two-parameter strong martingales. II
    • Gushchin A.A., Mishura Yu S.
    • в журнале Theory of Probability and Mathematical Statistics, № 43, с. 65-76
  • 
    • 1990 Estimation of the expected reward from programmed control for a certain type of controllable Markov sequence
    • Gushchin A.A., Ekushov A.I.
    • в журнале Theory of Probability and its Applications, издательство Society for Industrial and Applied Mathematics (United States), том 35, № 3, с. 431-442 DOI
  • 
    • 1989 Rao-Cramér inequalities on a space with filtration
    • Gushchin A.A.
    • в журнале Russian Mathematical Surveys, издательство Turpion - Moscow Ltd. (United Kingdom), том 44, № 4, с. 205-206 DOI
  • 
    • 1983 On the absolute continuity and singularity of distributions of random fields
    • Gushchin A.A.
    • в журнале Mathematics of the USSR - Izvestiya, том 46, № 2, с. 161-170 DOI
  • 
    • 1982 On the general theory of random fields on the plane
    • Gushchin A.A.
    • в журнале Russian Mathematical Surveys, издательство Turpion - Moscow Ltd. (United Kingdom), том 37, № 6, с. 55-80 DOI
  • • 1982 Weakly predictable random fields
    • Gushchin A.A.
    • в журнале Doklady Mathematics, издательство Maik Nauka/Interperiodica Publishing (Russian Federation), том 26, № 3, с. 725-727

• Статьи в сборниках

  • 
    • 2021 Single Jump Filtrations: Preservation of the Local Martingale Property with Respect to the Filtration Generated by the Local Martingale
    • Gushchin Alexander A., Zhunussova Assylliya K.
    • в сборнике Operator Theory and Harmonic Analysis, серия Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, издательство Springer International Publishing AG (Cham, Switzerland), том 358, с. 219-231 DOI
  • 
    • 2017 Quadratic Approximation for Log-Likelihood Ratio Processes
    • Alexander Gushchin, Esko Valkeila
    • в сборнике Modern problems of stochastic analysis and statistics - selected contributions in honor of Valentin Konakov, серия Springer Series in Mathematics and Statistics, издательство Springer Verlag (Germany), том 208, с. 179-215 DOI
  • 
    • 2017 Quadratic Approximation for Log-Likelihood Ratio Processes
    • Gushchin Alexander, Valkeila Esko
    • в сборнике Modern Problems of Stochastic Analysis and Statistics, место издания Springer International Publishing Cham, с. 179-215 DOI
  • • 2014 On the Submartingale/Supermartingale Property of Diffusions in Natural Scale
    • Alexander Gushchin, Mikhail Urusov, Mihail Zervos
    • в сборнике Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения: Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева, серия Труды Математического Института им. В.А.Стеклова, издательство МАИК "Наука/Интерпериодика" (Москва), том 287, с. 129-139 DOI
    • редактор Гущин Александр Александрович
  • • 2014 Some Functional Analytic Tools for Utility Maximization
    • Gushchin A.A., Khasanov R.V., Morozov I.S.
    • в сборнике Modern Stochastics and Applications, серия Springer Optimization and Its Applications, место издания Springer, том 90, с. 265-283 DOI
  • 
    • 2014 О потраекторных аналогах максимальных неравенств Дуба
    • Гущин А.А.
    • в сборнике Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения: Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева, серия Труды Математического Института им. В.А.Стеклова, издательство МАИК "Наука/Интерпериодика" (Москва), том 287, с. 125-128 DOI
    • редактор Гущин Александр Александрович
  • 
    • 2006 A minimax result for f-divergences
    • Gushchin A.A., Zhdanov D.A.
    • в сборнике From Stochastic Calculus to Mathematical Finance: The Shiryaev Festschrift, место издания Springer Berlin Heidelberg, с. 287-294 DOI
  • • 2002 Bounds on Option Prices for Semimartingale Market Models
    • Gushchin A.A., Mordecki E.
    • в сборнике Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, серия Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, том 237, с. 73-113
  • • 2001 Exponential approximation of statistical experiments
    • Gushchin A.A., Valkeila E.
    • в сборнике Asymptotic methods in probability and statistics with applications (St. Petersburg, 1998), серия Stat. Ind. Technol, место издания Birkhäuser Boston Boston, MA, с. 409-423 DOI
  • • 1996 On an information-type inequality for the Hellinger process
    • Gushchin A.A.
    • в сборнике Probability theory and mathematical statistics (Tokyo, 1995), место издания World Sci. Publ., River Edge, NJ, с. 83-109
  • • 1996 On some inequalities of Cramér–Rao type
    • Gushchin A.A.
    • в сборнике Труды четвертого российско–финского симпозиума по теории вероятностей и математической статистике (Москва, 3–8 октября 1993 г.), серия Успехи теории вероятностей ее применений, место издания ТВП Москва, том 2, с. 59-66
  • • 1996 On taking limits under the compensator sign
    • Gushchin A.A.
    • в сборнике Probability theory and mathematical statistics (St. Petersburg, 1993), место издания Gordon and Breach Amsterdam, с. 185-192
  • • 1994 On the convergence of sequences of semimartingales and their components
    • Gushchin A.A.
    • в сборнике Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, серия Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, том 202, с. 35-95
  • • 1992 On convergence of a sequence of compensators of increasing processes
    • Gushchin A.A.
    • в сборнике Probability theory and mathematical statistics (Kiev, 1991), место издания World Sci. Publ., River Edge, NJ, с. 111-124
  • • 1990 Improvement and generalization of the Cramér-Rao inequality for a filtered space
    • Gushchin A.A.
    • в сборнике Probability Theory and Mathematical Statistics, место издания Mokslas/VSP Vilnius, Utrecht, Netherlands, том 1, с. 480-489
  • • 1990 Two-parameter strong martingales: inequalities for quadratic variation and some decompositions
    • Mishura Yu S., Gushchin A.A.
    • в сборнике Probability theory and mathematical statistics, Vol. II (Vilnius, 1989), место издания “Mokslas” Vilnius, с. 181-192
  • • 1989 A remark on the asymptotic behavior of minimax risk in distinguishing processes of diffusion type
    • Gushchin A.A.
    • в сборнике Statistics and control of random processes (Russian) (Preila, 1987), место издания “Nauka” Moscow, с. 48-55
  • • 1988 Stochastic integration with respect to strong martingales in the plane
    • Gushchin A.A.
    • в сборнике Lectures in mathematics and its applications, Vol. 2, No. 2 (Russian), место издания Ross. Akad. Nauk, Inst. Mat. im. Steklova, Moscow, с. 242-256

• Книги

  • • 2015 Stochastic calculus for quantitative finance
    • Gushchin Alexander A.
    • место издания ISTE, Elsevier, ISBN 978-1-78548-034-8, 208 с.

• Доклады на конференциях

  • • 2022 О конструкции Перкинса в задаче вложения Скорохода (Устный)
    • Автор: Гущин А.А.
    • 7th International Conference on Stochastic Methods, г. Геленджик, пос. Дивноморское, Россия, 2-9 июня 2022
  • • 2021 The joint distributions of certain pairs of stochastic processes (Устный)
    • Автор: Гущин А.А.
    • New Trends in Mathematical Stochastics, Санкт-Петербург, Россия, 30 августа - 3 сентября 2021
  • • 2021 Martingales with respect to special filtrations (Устный)
    • Автор: Гущин А.А.
    • New trends of stochastic analysis - 2021, г. Геленджик, пос. Дивноморское, Россия, 31 мая - 6 июня 2021
  • • 2021 Martingales with respect to special filtration (Устный)
    • Автор: Гущин А.А.
    • Теория вероятностей и ее применения: П.Л.Чебышев - 200 (Шестая международная конференция по стохастическим методам), Москва, Россия, 17-22 мая 2021
  • • 2020 Single jump filtrations and local martingales (Устный)
    • Автор: Гущин А.А.
    • The 14th Bachelier Colloquium in Stochastic Calculus and Mathematical Finance, Metabief,, Metabief, Франция, 13-18 января 2020
  • • 2019 Single jump filtrations and local martingales (Устный)
    • Автор: Гущин А.А.
    • LSA Winter Meeting - 2019, "Snegiri", Moscow Region, Russia, Россия, 2-6 декабря 2019
  • • 2019 On constructions of stochastic processes with given terminal distribution (Устный)
    • Автор: Гущин А.А.
    • Recent Advances in Mass Transportation, Москва, Россия, 23-27 сентября 2019
  • • 2019 The joint law of the maximum and terminal value of a max-continuous local submartingale (Пленарный)
    • Автор: Гущин А.А.
    • 4th International Conference on Stochastic Methods, пос. «Дивноморское» (г. Новороссийск), Россия, 2-9 июня 2019
  • • 2019 The joint law of the maximum and terminal value of a max-continuous local submartingale (Устный)
    • Автор: Гущин А.А.
    • Stochastic Models II, Санкт-Петербург, Россия, 6-8 мая 2019
  • • 2019 The joint law of the maximum and terminal value of a max-continuous local submartingale (Устный)
    • Автор: Гущин А.А.
    • The 13th Bachelier Colloquium in Stochastic Calculus and Mathematical Finance, Métabief, Франция, 7-12 января 2019
  • • 2018 The Skorokhod embedding problem and single jump martingales (Устный)
    • Автор: Гущин А.А.
    • LSA Winter meeting - 2018, Снегири (Моск. район), Россия, 3-7 декабря 2018
  • • 2018 The joint distributions of an increasing process and its compensator (Приглашенный)
    • Автор: Гущин А.А.
    • Wasserstein calculus and related topics: 1st Moscow-UK workshop on stochastic analysis, Edinburgh, Великобритания, 19-23 ноября 2018
  • • 2018 The Skorokhod embedding problem and single jump martingales (Устный)
    • Автор: Гущин А.А.
    • Workshop "Stochastic Models I", Lausanne, Швейцария, 29 октября 2018
  • • 2018 The joint distributions of terminal values of increasing processes and their compensators (Устный)
    • Автор: Гущин А.А.
    • ”Innovative Research in Mathematical Finance”, Marseille, Франция, 3-7 сентября 2018
  • • 2018 The Skorokhod embedding problem and single jump martingales : a connection via change of time (Устный)
    • Автор: Гущин А.А.
    • Advanced Methods in Mathematical Finance, Angers, Франция, 28-31 августа 2018
  • • 2018 Single jump martingales and the Skorokhod embedding problem, with applications in finance (Приглашенный)
    • Автор: Гущин А.А.
    • 12th International Vilnius Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics and 2018 IMS Annual Meeting on Probability and Statistics, Vilnius, Литва, 2-6 июля 2018
  • • 2018 Joint distributions of increasing processes and their compensators, single jump martingales, and the Skorokhod embedding (Пленарный)
    • Автор: Гущин А.А.
    • The 3rd International Conference on Stochastic Methods, Дивноморское, Россия, 3-9 июня 2018
  • • 2018 Single jump martingales and the Skorokhod embedding (Пленарный)
    • Автор: Гущин А.А.
    • Modern Methods, Problems and Applications of Operator Theory and Harmonic Analysis VIII (OTHA-2018), Ростов-на-Дону, Россия, Россия, 22-27 апреля 2018
  • • 2018 On the Chacon-Walsh construction in the Skorokhod Embedding Problem (Устный)
    • Автор: Гущин А.А.
    • The Twelfth Bachelier Colloquium on Mathematical Finance and Stochastic Calculus, Метабьеф, Франция, 15-20 января 2018
  • • 2017 An extreme class of nonnegative submartingales (Устный)
    • Автор: Гущин А.А.
    • The 39th Conference on Stochastic Processes and their Applications (SPA2017), Москва, Россия, 24-28 июля 2017
  • • 2017 On the Chacon-Walsh construction in the Skorokhod Embedding Problem (Устный)
    • Автор: Гущин А.А.
    • Asymptotic Statistics of Stochastic Processes and Applications XI, Петергоф, Россия, 17-21 июля 2017
  • • 2017 Chacon-Walsh construction in case of non-integrable starting and target distributions (Устный)
    • Автор: Гущин А.А.
    • 8th General AMaMeF Conference, Амстердам, Нидерланды, 19-23 июня 2017
  • • 2017 Совместное распределение терминальных значений неотрицательного субмартингала и его компенсатора (Пленарный)
    • Автор: Гущин А.А.
    • Вторая международная конференция по стохастическим методам., г. Новороссийск, пос. Дюрсо, Россия, 25-31 мая 2017
  • • 2017 The joint law of the terminal values of a nonnegative submartingale and its compensator (Устный)
    • Автор: Гущин А.А.
    • The Eleventh Bachelier Colloquium on Mathematical Finance and Stochastic Calculus, Метабьеф, Франция, 16 января - 21 февраля 2017
  • • 2016 О характеризации множества возможных терминальных распределений некоторых наборов случайных процессов (Устный)
    • Автор: Гущин А.А.
    • Традиционная зимняя сессия МИАН-ПОМИ, посвященная теме «Теория вероятностей», Санкт-Петербург, Россия, 13-15 декабря 2016
  • • 2016 The joint law of the terminal values of a nonnegative submartingale and its compensator (Устный)
    • Автор: Гущин А.А.
    • Statistics Time: Advances in Statistics for Random Processes. In honor of Yury Kutoyants 70th birthday, Le Mans, Франция, 7-9 сентября 2016
  • • 2016 The joint distribution of the terminal values of an increasing process and its compensator (Устный)
    • Автор: Гущин А.А.
    • Modern problems of stochastic analysis and statistics. Moscow, Higher School of Economics, May 30-June 1, 2016., Москва, Высшая школа Экономики, Россия, 30 мая - 1 июня 2016
  • • 2016 The joint law of the terminal values of an increasing process and its compensator (Устный)
    • Автор: Гущин А.А.
    • Monash Probability Conference in Honor of Robert Liptser’s 80th Birthday, Prato, Italy, 26-29 April 2016, Prato, Италия, 26-29 апреля 2016
  • • 2016 The joint law of the terminal values of an integrable increasing process and its compensator (Устный)
    • Автор: Гущин А.А.
    • 10th Bachelier Colloquium in Mathematical Finance and Stochastic Calculus, Metabief, Франция, 17-24 января 2016
  • • 2015 On some aspects of the utility maximization problem (Устный)
    • Автор: Гущин А.А.
    • Школа по стохастике и финансовой математике, Сочи, Россия, 6-11 сентября 2015
  • • 2015 О вложении процессов в броуновское движение и в геометрическое броуновское движение (Пленарный)
    • Автор: Гущин А.А.
    • Международная научная конференция «Современные методы и проблемы теории операторов и гармонического анализа и их приложения − V». , Ростов-на-Дону, Россия, 27 апреля - 1 мая 2015
  • • 2015 Continuity of stationary solutions of delay differential equations driven by Levy processes (Устный)
    • Автор: Гущин А.А.
    • Statistique Asymptotique des Processus Stochastiques X, Ле Ман, Франция, 17-20 марта 2015
  • • 2015 A remark on exponential utility maximization in exponential Levy models (Устный)
    • Автор: Гущин А.А.
    • The Ninth Bachelier Colloquium on Mathematical Finance and Stochastic Calculus, Метабье, Франция, 11-18 января 2015
  • • 2014 A characterization of minimax tests with applications to efficient partial hedging
    • Автор: Гущин А.А.
    • The 8th Bachelier Colloquium on Mathematical Finance and Stochastic Calculus, Métabief, France, Франция, 2014
  • • 2014 On embedding of processes
    • Автор: Гущин А.А.
    • Advances in Stochastic Analysis, 2014
  • • 2014 On stationary solutions of delay differential equations driven by Levy processes
    • Автор: Гущин А.А.
    • Statistics meets Stochastics, "Snegiri", Moscow Region, Russia, Россия, 2014
  • • 2014 О верхней цене хеджирования неотрицательных платежных обязательств
    • Автор: Гущин А.А.
    • XV Апрельская международная научная конференция "Модернизация экономики и общества" , НИУ ВШЭ, г. Москва, Россия, 2014
  • • 2014 On the inequalities connecting Hellinger processes and some statistical distances
    • Автор: Гущин А.А.
    • Stochastics. Statistics. Financial Mathematics, Москва , Россия, 13-15 октября 2014
  • • 2014 On embedding of processes
    • Автор: Гущин А.А.
    • Stochastic Calculus, Martingales and Financial Modeling, Saint Petersburg, June 30-July 5, Россия, 29 июня - 6 июля 2014
  • • 2013 On upper hedging prices
    • Автор: Гущин А.А.
    • The Seventh Bachelier Colloquium on Mathematical Finance and Stochastic Calculus, Métabief, France, Франция, 2013
  • • 2013 Translation invariant experiments with independent increments
    • Автор: Гущин А.А.
    • Statistique Asymptotique des Processus Stochastiques IX, Le Mans, France, Франция, 2013
  • • 2013 Translation invariant statistical experiments with independent increments
    • Автор: Гущин А.А.
    • Russian-Chinese Seminar on Asymptotic Methods in Probability Theory and Mathematical Statistics, St.Petersburg, June 10-14, 2013, St.Peterburg, 2013
  • • 2013 О верхней цене хеджирования платежных обязательств
    • Автор: Гущин А.А.
    • Актуальные проблемы финансовой математики, г. Пушкин, Санкт-Петербург, Россия, 28 ноября - 1 декабря 2013
  • • 2013 On a connection between superhedging prices and the dual problem in utility maximization
    • Автор: Гущин А.А.
    • Advanced Finance and Stochastics, Moscow, Россия, 24-28 июня 2013
  • • 2012 On a structure of a minimax test in testing composite hypotheses
    • Автор: Гущин А.А.
    • Stochastic Optimization and Optimal Stopping, Moscow, Россия, 2012
  • • 2012 Some functional analytic problems in utility maximization
    • Автор: Гущин А.А.
    • Modern Stochastics: Theory and Applications III, г. Киев (Украина), Украина, 2012
  • • 2012 Некоторые проблемы функционального анализа, связанные с задачей максимизации полезности
    • Автор: Гущин А.А.
    • Традиционная зимняя сессия МИАН–ПОМИ «Вероятность и функциональный анализ», Москва, Математический институт им. В.А.Стеклова РАН, Россия, 2012
  • • 2012 Some functional analytic tools for utility maximization
    • Автор: Гущин А.А.
    • The Sixth Bachelier Colloquium on Mathematical Finance and Stochastic Calculus, Métabief, France, Франция, 15-22 января 2012
  • • 2011 A limit theorem for likelihoods in the LAQ case
    • Автор: Гущин А.А.
    • Asymptotical Statistics of Stochastic Processes VIII (Statistique Asymptotique des Processus Stochastiques VIII), Le Mans, France, Франция, 2011
  • • 2011 A structure of a minimax test in testing composite hypotheses
    • Автор: Гущин А.А.
    • SF-180: Snapshots of Stochastics Frontiers at 180 Degrees, Helsinki, Finland, Финляндия, 2011
  • • 2010 Duality methods in robust utility maximization
    • Автор: Гущин А.А.
    • Modern Stochastics: Theory and Applications II, Kiev, Ukraine, Украина, 2010
  • • 2010 Duality methods in robust utility maximization
    • Автор: Гущин А.А.
    • Summer School in Stochastic Finance 2010, Ulm, Germany, Германия, 2010
  • • 2010 Limit theorems for likelihoods in AR models with unit roots and almost regular errors
    • Автор: Гущин А.А.
    • DYNSTOCH 2010, Angers, France, Франция, 2010

• Тезисы докладов

  • • 2013 On a connection between superhedging prices and the dual problem in utility maximization
    • Gushchin A.A.
    • в сборнике International Conference "Advanced Finance and Stochastics". Book of Abstracts (Moscow, 24–28 June 2013), место издания Steklov Mathematical Institute Moscow, тезисы, с. 60-61
  • • 2012 On a structure of a minimax test in testing composite hypotheses
    • Gushchin A.A.
    • в сборнике International Conference “Stochastic Optimization and Optimal Stopping”. Book of abstracts (Moscow, 24–28 September 2012), место издания Steklov Mathematical Institute Moscow, тезисы, с. 79-80

• НИРы

  • • 1 января 2016 - 31 декабря 2020 Развитие теоретических и прикладных возможностей вероятностно-статистических методов. 2016-2020
    • Кафедра теории вероятностей
    • Руководитель: Ширяев А.Н. Участники НИР: Афанасьева Л.Г., Баштова Е.Е., Болдин М.В., Булинская Е.В., Булинский А.В., Веретенников А.Ю., Виноградов О.П., Гладков Б.В., Гнеденко Д.Б., Голдаева А.А., Гущин А.А., Дьячков А.Г., Жуленев С.В., Каменов А.А., Каштанов В.А., Козлов В.В., Конаков В.Д., Лебедев А.В., Манита А.Д., Оселедец В.И., Пирогов С.А., Ряднова (Суханова) Е.М., Сенатов В.В., Соколов Д.Д., Спокойный В.Г., Тутубалин В.Н., Фалин Г.И., Чепурин Е.В., Шабанов Д.А., Якушева Е.В., Яровая Е.Б.
  • • 1 января 2011 - 31 декабря 2015 Развитие теоретических и прикладных возможностей вероятностно-статистических методов
    • Кафедра теории вероятностей
    • Руководитель: Ширяев А.Н. Участники НИР: Афанасьева Л.Г., Баштова Е.Е., Болдин М.В., Булинская Е.В., Булинский А.В., Веретенников А.Ю., Виноградов О.П., Гладков Б.В., Гнеденко Д.Б., Голдаева А.А., Гущин А.А., Дьячков А.Г., Житлухин М.В., Жуленев С.В., Каменов А.А., Каштанов В.А., Козлов В.В., Конаков В.Д., Кондратенко А.Е., Лебедев А.В., Манита А.Д., Оселедец В.И., Пирогов С.А., Ряднова (Суханова) Е.М., Сенатов В.В., Симонова Г.И., Соколов Д.Д., Спокойный В.Г., Тутубалин В.Н., Тюрин Ю.Н., Фалин Г.И., Чепурин Е.В., Шабанов Д.А., Шашкин А.П., Эрлих И.Г., Якушева Е.В., Яровая Е.Б.

• Участие в редколлегии журналов

  • • с 19 июня 2015 Modern Stochastics: Theory and Applications
  • • с 1 января 2014 Statistical Inference for Stochastic Processes
    • издательство Springer Nature (Switzerland)
  • • с 12 ноября 2013 Теория вероятностей и ее применения
    • издательство Наука (М.)
  • • с 29 октября 2013 Теория вероятностей и Математическая статистика

• Участие в редколлегии сборников

  • • 2014 Стохастическое исчисление, мартингалы и их применения: Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Альберта Николаевича Ширяева
    • член редколлегии: Гущин А.А.
    • серия Труды Математического Института им. В.А.Стеклова, том 287
    • издательство МАИК "Наука/Интерпериодика" (Москва)

• Участие в программных комитетах конференций

  • • 2-9 июня 2022 7th International Conference on Stochastic Methods
    • Член программного комитета
    • г. Геленджик, пос. Дивноморское, Россия
  • • 31 мая - 6 июня 2021 New trends of stochastic analysis - 2021
    • Член программного комитета
    • г. Геленджик, пос. Дивноморское, Россия
  • • 2-9 июня 2019 4th International Conference on Stochastic Methods
    • Заместитель председателя программного комитета
    • пос. «Дивноморское» (г. Новороссийск), Россия
  • • 6-8 мая 2019 Stochastic Models II
    • Член организационного комитета
    • Санкт-Петербург, Россия
  • • 3-9 июня 2018 The 3rd International Conference on Stochastic Methods
    • Заместитель председателя программного комитета
    • Дивноморское, Россия
  • • 25-31 мая 2017 Вторая международная конференция по стохастическим методам.
    • Заместитель председателя программного комитета
    • г. Новороссийск, пос. Дюрсо, Россия
  • • 27 мая - 3 июня 2016 Международная конференция по стохастическим методам (27 мая–03 июня 2016 г., пос. Абрау-Дюрсо, г. Новороссийск)
    • Заместитель председателя программного комитета
    • пос. Абрау-Дюрсо, г. Новороссийск, Россия
  • • 2013 XX Всероссийская Школа-коллоквиум по стохастическим методам
    • Член программного комитета
    • Йошкар-Ола

• Членство в диссертационных советах

  • • с 7 октября 2013 Д 002.022.01, Математический институт им. В.А.Стеклова РАН
    • Действующие члены совета: Афанасьев В.И., Богачев В.И., Гущин А.А., Кашин Б.С., Круглов В.М., Сергеев А.Г.

• Руководство диссертациями

  • • 2015 Максимизация ожидаемой полезности в экспоненциальной модели Леви
    • Кандидатская диссертация по специальности 01.01.05 - Теория вероятностей и математическая статистика (физ.-мат. науки)
    • Автор: Иванов Михаил Юрьевич
    • Научный руководитель: Гущин А.А., д.ф.-м.н., доц., МГУ имени М.В. Ломоносова
    • Защищена в совете Д 501.001.85 при МГУ имени М.В. Ломоносова, Механико-математический факультет
    • Организация, в которой выполнялась работа: МГУ имени М.В. Ломоносова
    • Ведущая организация: Центральный экономико-математический институт РАН (ЦЭМИ РАН)
    • Оппоненты: Рохлин Дмитрий Борисович, Иванов Роман Валерьевич
  • • 2013 Максимизация полезности со случайным вкладом и хеджирование платежных обязательств
    • Кандидатская диссертация по специальности 01.01.05 - Теория вероятностей и математическая статистика (физ.-мат. науки)
    • Автор: Хасанов Р.В.
    • Научный руководитель: Гущин А.А., д.ф.-м.н., доц., МГУ имени М.В. Ломоносова
    • Защищена в совете Д 501.001.85 при МГУ имени М.В. Ломоносова, Механико-математический факультет
  • • 2011 Стохастические задачи максимизации робастной полезности
    • Кандидатская диссертация по специальности 01.01.05 - Теория вероятностей и математическая статистика (физ.-мат. науки)
    • Автор: Морозов И.С.
    • Научный руководитель: Гущин А.А., д.ф.-м.н., доц., МГУ имени М.В. Ломоносова
    • Защищена в совете Д 501.001.85 при МГУ имени М.В. Ломоносова, Механико-математический факультет
  • • 2010 Обобщённый процесс плотности распределений семимартингалов с независимыми приращениями: вычисление и применения
    • Кандидатская диссертация по специальности 01.01.05 - Теория вероятностей и математическая статистика (физ.-мат. науки)
    • Автор: Хихол С.А.
    • Научный руководитель: Гущин А.А., д.ф.-м.н., доц., МГУ имени М.В. Ломоносова
    • Защищена в совете Д 501.001.85 при МГУ имени М.В. Ломоносова, Механико-математический факультет
  • • 2008 Фильтрованная арифметическая мера и минимаксные теоремы
    • Кандидатская диссертация по специальности 01.01.05 - Теория вероятностей и математическая статистика (физ.-мат. науки)
    • Автор: Жданов Д.А.
    • Научный руководитель: Гущин А.А., д.ф.-м.н., доц., МГУ имени М.В. Ломоносова
    • Защищена в совете Д 002.022.01 при Математический институт им. В.А.Стеклова РАН

• Диссертации

  • • 1997 Исследования по теории семимартингалов и их статистике
    • Докторская диссертация по специальности 01.01.05 - Теория вероятностей и математическая статистика (физ.-мат. науки)
    • Автор: Гущин Александр Александрович, д.ф.-м.н., доц., МГУ имени М.В. Ломоносова
    • Защищена в совете Д.002.38.03 при Математический институт им. В. А. Стеклова РАН
  • • 1983 К общей теории случайных полей (мартингальный подход)
    • Кандидатская диссертация по специальности 01.01.05 - Теория вероятностей и математическая статистика (физ.-мат. науки)
    • Автор: Гущин Александр Александрович, д.ф.-м.н., доц., МГУ имени М.В. Ломоносова
    • Научный руководитель: Ширяев А.Н., д.ф.-м.н., акад. РАН, МГУ имени М.В. Ломоносова
    • Защищена в совете Д.002.38.03 при Математический институт им. В. А. Стеклова РАН

• Руководство дипломными работами

  • • 2022 Экстремальные модели теории мартингалов и фильтрации с одним скачком
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Тихомирова К.С. (Специалист)
  • • 2021 Опциональные и предсказуемые процессы в фильтрациях с одним скачком
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Майкова Г.В. (Специалист)
  • • 2021 Мартингальные неравенства для пространств с фильтрациями с одним скачком
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Кенесбеков А.Е. (Бакалавр)
  • • 2021 Каноническое разложение семимартингалов в фильтрациях с одним скачком
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Харитонов Д.А. (Специалист)
  • • 2021 Замена времени в фильтрациях с одним скачком
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Клыков Г.И. (Специалист)
  • • 2020 О сохранении мартингального свойства относительно порождаемой фильтрации у локальных мартингалов
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Жунусова А.К. (Бакалавр)
  • • 2019 Некоторые конструкции структурированных каплингов
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Беляев В.В. (Специалист)
  • • 2019 Некоторые конструкции мартингальных каплингов и их применение
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Пугачев Е.В. (Специалист)
  • • 2019 Мартингальные каплинги с предписанными свойствами и задача вложения Скорохода
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Недошивин М.А. (Специалист)
  • • 2019 Задача снижения размерности для многомерных и функциональных временных рядов
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Голуб В.А. (Специалист)
  • • 2018 Оптимальные свойства некоторых конструкций вложения Скорохода
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Тихомиров А.Д. (Специалист)
  • • 2018 Мартингальное свойство в некоторых моделях стохастической волатильности
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Шевчук А.Г. (Специалист)
  • • 2018 Мартингальное свойство в моделях стохастической волатильности с коррелированными шумами
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Иванов Д.С. (Специалист)
  • • 2018 Мартингальное свойство в модели стохастической волатильности Скотта
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Статник А.В. (Специалист)
  • • 2018 Конструкция Перкинса для вложения Скорохода в геометрическое броуновское движение
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Дмитриева С.В. (Специалист)
  • • 2018 Вложение Скорохода в геометрическое броуновское движение и оптимальная транспортировка
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Платонов В.Д. (Специалист)
  • • 2018 Аналоги некоторых конструкций вложения Скорохода для геометрического броуновского движения
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Метлев А.Д. (Специалист)
  • • 2017 Совместные распределения некоторых процессов мартингального типа
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Гавриков А.В. (Специалист)
  • • 2017 Потраекторные неравенства для некоторых процессов мартингального типа
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Иванов К.В. (Специалист)
  • • 2017 О конструкции Азема-Йора в задаче вложения Скорохода
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Толстов И.А. (Специалист)
  • • 2015 Минимальная замена времени в броуновском движении и ее применения
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Лавров В.А. (Специалист)
  • • 2015 Замена времени в положительных непрерывных локальных мартингалах и ее применения
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Иванова О.И. (Специалист)
  • • 2015 Вложение Скорохода в положительный непрерывный локальный мартингал и его применения
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Барсова М.О. (Специалист)
  • • 2014 Стохастические и выпуклые порядки и оценки для статистических расстояний
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Клиндухов Д.В. (Специалист)
  • • 2014 Потраекторные неравенства для мартингалов и их применения
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Коновалов А.А. (Специалист)
  • • 2014 Замена времени в геометрическом броуновском движении и ее применения
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Лисицын Ф.П. (Специалист)
  • • 2014 Вложение Скорохода в геометрическое броуновское движение и его применения
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Кружков Д.И. (Специалист)
  • • 2013 О применении теории оптимальных правил остановки к сравнению моделей с фильтрацией
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Миляев Р.А. (Специалист)
  • • 2013 О некоторых свойствах оптимальности последовательного критерия отношений вероятностей
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Кузнецов А.А. (Специалист)
  • • 2013 О задаче оптимального потребления с весовой функцией, отражающей отношение к риску
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Горбушин А.А. (Специалист)
  • • 2012 Неравенства информационного типа для последовательных тестов
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Алаторцев А.А. (Специалист)
  • • 2011 Об оценивании положения запаздывания и смежных вопросах
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Ермеев А.В. (Специалист)
  • • 2011 О динамических моделях рынка без первичных активов
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Якубовский М.Г. (Специалист)
  • • 2010 Теорема о предельном переходе под знаком компенсатора
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Пермякова Н.М. (Специалист)
  • • 2010 Одна предельная теорема для неотрицательных супермартингалов
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Коробкова А.Ю. (Специалист)
  • • 2010 К вопросу о сравнении бинарных статистических экспериментов
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Базарова А.Е. (Специалист)
  • • 2009 Существование оптимального теста в задаче проверки сложных гипотез
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Быков В.В. (Специалист)
  • • 2009 О сохранении эквивалентности распределений гауссовских процессов при добавлении случайной величины
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Черный В.А. (Специалист)
  • • 2009 Двойственный подход к задаче максимизации полезности через сопряженные пространства Орлича
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Иванов М.Ю. (Специалист)
  • • 2008 Условия стационарности решения стохастического дифференциального уравнения с запаздыванием
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Бардин И.Ю. (Специалист)
  • • 2008 Об одном обобщении леммы Неймана-Пирсона
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Горбунов Я.В. (Специалист)
  • • 2008 О больших уклонениях байесовских оценок и оценок максимального правдоподобия
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Вавилов А.В. (Специалист)
  • • 2008 Максимизация робастной полезности на конечном рынке
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Митякина И.А. (Специалист)
  • • 2008 Задача максимизации робастной полезности и цены платежных обязательств
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Хасанов Р.В. (Специалист)
  • • 2007 Характеризация дуальной целевой функции в задаче максимизации полезности
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Морозов И.С. (Специалист)
  • • 2007 О понятии D-дивергенции
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Кочегарова Е.А. (Специалист)
  • • 2007 Необходимые условия существования стационарного решения одного уравнения с запаздыванием
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Дремов А.В. (Специалист)
  • • 2007 Достаточные условия существования стационарного решения одного уравнения с запаздыванием
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Позовной О.В. (Специалист)

• Руководство курсовыми работами

  • • 2022 Случайные геометрические ряды и другие ряды этого типа
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Рябченко А.П. (Специалист)
  • • 2022 Распределение Дикмана-Гончарова в случайных геометрических прогрессиях
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Тузова В.И. (Специалист)
  • • 2022 О сходимости сумм мартингалов, связанных со случайными геометрическими прогрессиями
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Филатов М.С. (Специалист)
  • • 2022 О сходимости случайных геометрических рядов
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Умеренков В.Н. (Специалист)
  • • 2022 Некоторое дробно-интегральное преобразование распределения случайной величины и его свойства
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Скворцов П.И. (Специалист)
  • • 2021 Специальная замена времени в фильтрации с одним скачком
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Матвеев Ю.В. (Специалист)
  • • 2021 Свойства одного преобразования неотрицательных интегрируемых распределений
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Рябченко А.П. (Специалист)
  • • 2021 Об одном преобразовании распределений неотрицательных случайных величин
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Тихомирова К.С. (Специалист)
  • • 2021 Некоторые свойства специального преобразования неотрицательных абсолютно интегрируемых распределений
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Тузова В.И. (Специалист)
  • • 2021 Доказательство неравенств Дуба для пространств с фильтрациями с одним скачком
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Кенесбеков А.Е. (Бакалавр)
  • • 2020 Частный случай одномерных мартингальных каплингов
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Тихомирова К.С. (Специалист)
  • • 2020 Описание семейства мартингальных каплингов для двух вероятностных распределений на прямой
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Тузова В.И. (Специалист)
  • • 2020 Описание мартингальных каплингов для двух вероятностных распределений на прямой
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Рябченко А.П. (Специалист)
  • • 2020 О связи конструкций Рута и Роста
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Матвеев Ю.В. (Специалист)
  • • 2020 Мартингальное свойство некоторых случайных процессов, построенных по распределениям в конечномерных пространствах
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Кенесбеков А.Е. (Бакалавр)
  • • 2020 Исследование неравенства Буркхолдера-Дэвиса-Ганди для случая p=1 с использованием выпуклого преобразования
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Харитонов Д.А. (Специалист)
  • • 2020 Исследование неравенств Буркхолдера-Дэвиса-Ганди с помощью преобразования Лежандра-Фенхеля
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Клыков Г.И. (Специалист)
  • • 2020 Использование преобразования Фенхеля в исследовании неравенства Дэвиса
    • Научный руководитель: Гущин А.А.
    • Автор: Майкова Г.В. (Специалист)

• Авторство учебных курсов

  • • 2014 Элементы стохастического исчисления: дополнительные главы
    • Автор: Гущин А.А.
  • • 2014 Мартингалы и стохастическое исчисление
    • Автор: Гущин А.А.
  • • 2004 Элементы стохастического исчисления
    • Автор: Гущин А.А.

• Преподавание учебных курсов

  • • 2 сентября 2021 - 19 мая 2022 Мартингалы и стохастическое исчисление
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Механико-математический факультет, Отделение математики, Кафедра теории вероятностей
    • обязательная, по выбору (спецкурс), лекции, 72 часов
  • • 4 сентября 2019 - 20 мая 2020 Мартингалы и стохастическое исчисление
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Механико-математический факультет, Отделение математики, Кафедра теории вероятностей
    • обязательная, по выбору (спецкурс), лекции, 72 часов
  • • 5 сентября 2018 - 22 мая 2019 Мартингалы и стохастическое исчисление
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Механико-математический факультет, Отделение математики, Кафедра теории вероятностей
    • обязательная, по выбору (спецкурс), лекции, 72 часов
  • • 6 сентября 2017 - 23 мая 2018 Мартингалы и стохастическое исчисление
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Механико-математический факультет, Отделение математики, Кафедра теории вероятностей
    • обязательная, по выбору (спецкурс), лекции, 72 часов
  • • 6 сентября 2016 - 23 мая 2017 Элементы стохастического исчисления
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Механико-математический факультет, Отделение математики, Кафедра теории вероятностей
    • факультативная, лекции, 72 часов
  • • 5 сентября 2016 - 22 мая 2017 Мартингалы и стохастическое исчисление
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Механико-математический факультет, Отделение математики, Кафедра теории вероятностей
    • обязательная, по выбору (спецкурс), лекции, 72 часов
  • • 4 сентября 2015 - 20 мая 2016 Мартингалы и стохастическое исчисление
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Механико-математический факультет, Отделение математики, Кафедра теории вероятностей
    • обязательная, по выбору (спецкурс), лекции, 72 часов
  • • 2 сентября 2014 - 19 мая 2015 Мартингалы и стохастическое исчисление
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Механико-математический факультет, Отделение математики, Кафедра теории вероятностей
    • обязательная, по выбору (спецкурс), лекции, 72 часов
  • • 2 сентября 2014 - 30 декабря 2014 Элементы стохастического исчисления: дополнительные главы
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Механико-математический факультет, Отделение математики, Кафедра теории вероятностей
    • обязательная, по выбору (спецкурс), лекции, 36 часов
  • • 15 октября 2013 - 20 мая 2014 Элементы стохастического исчисления
    • МГУ имени М.В. Ломоносова, Механико-математический факультет, Отделение математики, Кафедра теории вероятностей
    • факультативная, лекции, 72 часов

---