ИСТИНА

Шигида Борис Игоревич пользователь

Соавторы: Булинская Е.В.

4 статьи, 6 докладов на конференциях, 4 тезисов докладов, 1 НИР

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 0, Scopus: 0

IstinaResearcherID (IRID): 164152485

Деятельность

• Статьи в журналах

  • 
    • 2021 Discrete-Time Model of Company Capital Dynamics with Investment of a Certain Part of Surplus in a Non-Risky Asset for a Fixed Period
    • Bulinskaya Ekaterina, Shigida Boris
    • в журнале Methodology and Computing in Applied Probability, издательство SPRINGER (VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311GZ), том 23, № 1, с. 103-121 DOI
  • 
    • 2021 Sensitivity Analysis of Some Applied Probability Models
    • Bulinskaya E.V., Shigida B.I.
    • в журнале Journal of Mathematical Sciences, издательство Plenum Publishers (United States), том 254, с. 456-468 DOI
  • • 2019 Modeling and Asymptotic Analysis of Insurance Company Performance
    • Bulinskaya E.V., Shigida B.I.
    • в журнале Communications in Statistics Part B: Simulation and Computation, издательство Dekker (United States) DOI
  • • 2018 Анализ чувствительности некоторых прикладных моделей теории вероятностей
    • Булинская Е.В., Шигида Б.И.
    • в журнале Фундаментальная и прикладная математика, издательство Интуит (М.), том 22, № 3, с. 19-34

• Доклады на конференциях

  • • 2019 Insurance models with dividends and investments (Приглашенный)
    • Авторы: Shigida B.I., Bulinskaya E.V.
    • 10th International Workshop on Simulation and Statistics (IWS 2019), Зальцбург, Австрия, 2-6 сентября 2019
  • • 2019 Analysis of the Expected Dividends in a Continuous-Time Insurance Model. (Приглашенный)
    • Авторы: Bulinskaya E.V., Shigida B.I.
    • 30th EUROPEAN CONFERENCE ON OPERATIONAL RESEARCH ​ 23rd - 26th JUNE, DUBLIN IRELAND, UCD Campus, Ирландия, 23-26 июня 2019
  • • 2019 Analysis of Dividend Payments with Parisian Implementation Delay before Parisian Ruin in the Cramér- Lundberg Model. (Приглашенный)
    • Авторы: Bulinskaya E.V., Shigida B.I.
    • 8th International Conference on Risk Analysis and Design of Experiments, Вена, Австрия, 23-26 апреля 2019
  • • 2019 Выплаты по дивидендам с парижской задержкой перед парижским разорением в стандартной страховой модели с непрерывным временем. (Устный)
    • Автор: Шигида Б.И.
    • Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2019», Москва, Россия, 11 апреля 2019
  • • 2018 The probability of the capital staying above zero long enough in the Cram\'er-Lundberg model (Приглашенный)
    • Авторы: Bulinskaya E., Shigida B.
    • the Ninth Workshop on Simulation, Barcelona, June 25 - June 29, 2018, Барселона, Испания, 25-29 июня 2018
  • • 2018 Вероятность достаточно долгого пребывания капитала выше нуля до парижского разорения в модели Крамера-Лундберга (Устный)
    • Автор: Шигида Борис Игоревич
    • Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2018», МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия, 9-13 апреля 2018

• Тезисы докладов

  • • 2019 Insurance models with dividends and investments
    • Bulinskaya E.V., Shigida B.I.
    • в сборнике 10th International Workshop on Simulation and Statistics (workshop booklet), место издания Universitat Salzburg Salzburg, Austria, тезисы, с. 32-33
  • • 2019 Выплаты по дивидендам с парижской задержкой перед парижским разорением в стандартной страховой модели с непрерывным временем
    • Шигида Б.И.
    • в сборнике Материалы Международного молодежного научного форума «Ломоносов-2019», издательство ООО "МАКС Пресс" (Москва), тезисы
    • редакторы Алешковский Иван Андреевич, Андриянов Андрей Владимирович, Антипов Евгений Александрович
  • • 2018 The probability of the capital staying above zero long enough in the Cram ́er-Lundberg model
    • Bulinskaya E., Shigida B.
    • в сборнике Booklet of Abstracts of the Ninth Workshop on Simulation, Barctlona, June 25 - June 29, 2018, место издания Universitat Polit`ecnica de Catalunya - UPC Barcelona, тезисы, с. 123-124
  • • 2018 Вероятность достаточно долгого пребывания капитала выше нуля до парижского разорения в модели Крамера-Лундберга
    • Шигида Б.И.
    • в сборнике Материалы Международного молодежного научного форума «Ломоносов-2018», издательство ООО "МАКС Пресс" (Москва), тезисы
    • редакторы Алешковский Иван Андреевич, Андриянов Андрей Владимирович, Антипов Евгений Александрович

• НИРы

  • • 20 мая 2020 - 31 декабря 2023 Эконометрические и вероятностные методы для анализа финансовых рынков сложной структуры
    • Московская школа экономики
    • Руководитель: Кабанов Ю.М. Ответственные исполнители: Вартанов С.А., Курбацкий А.Н., Муравей Д.Л. Участники НИР: Беляков А.О., Кораблева Л.А., Мироненков А.А., Пресман Э.Л., Сидоренко А.П., Фантаццини Д.c., Шигида Б.И.